摘要
现实生活中,保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言,他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法,分析了一类带干扰的Poisson风险模型资金盈余首次达到0的时间,并得到了它的矩母函数和期望。
In real life, the bankrupt probability for an insurance company is quite seldom. The insurance company cares more about how long a company may go bankrupt. This paper uses the method of martingale to discuss the surplus time for a certain kind of Poisson risk model by diffusion reaching for the first time, and obtains its moment generating function and its expectation.
出处
《安徽理工大学学报（自然科学版）》
CAS
2007年第2期57-58,共2页
Journal of Anhui University of Science and Technology:Natural Science
基金
安徽理工大学青年基金资助项目(QN200625)
安徽理工大学硕
博基金资助项目
关键词
鞅
风险模型
破产时间
停时
martingale
risk model
ruin time
stopping time
