摘要
针对由现有理论和方法求不到显式解的复杂最优消费组合问题,提出基于参数待定法以及遗传算法的数值逼近解算法。算法的可行性及通用性,在求解基准的复杂最优消费组合问题上得到了检验。
For those complex optimal consumption and portfolio problems whose analytical solutions are unavailable according to the existing methods,this paper proposes a framework of approximation algorithm based on the parameterization approach and genetic algorithm.Applications to two benchmark consumption/portfolio problems demonstrate the algorithm＇s feasibility and universality.
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2007年第20期7-10,共4页
Computer Engineering and Applications
基金
广东省哲学社会科学"十一五"规划学科共建项目(No.06GO-03)
关键词
最优消费组合
数值解
多数待定法
遗传算法
optimal consumption/portfolio
numerical solution
parameterization approach
genetic algorithm
