摘要
运用中国期货市场期铜合约周数据,实证分析了动态规划方法套期保值的效果。研究发现动态规划方法套期保值有效性优于传统静态方法。
Applying weekly Cu future contracts on the Chinese market, optimal hedge ratios are calculated from the dynarnic programming approach. The empirical result suggests that it outperforms statistically traditional static approach.
出处
《电子科技大学学报（社科版）》
2007年第1期6-8,共3页
Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Sciences Edition)
基金
国家自然科学基金(70601020)
