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收益率周末效应中的非理性因素

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摘要针对周内各日收益率差异的来源问题,在引入非理性风险因素的基础上,建立周末效应的超额收益率模型。该模型利用投资者对小概率的反应偏差来衡量投资者非理性偏差,考虑非理性风险和市场风险对周内各日的超额收益的影响。

作者董大勇金炜东郑瑶

机构地区西南交通大学经济管理学院西南交通大学公共管理学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第22期97-99,共3页 Statistics & Decision

关键词市场异象周末效应非理性风险收益率

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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2006年第22期

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