摘要
将数据生成过程为一阶自回归的时间序列yt=α＋ρyt-1＋εt, εt～i·i·d（0,σ^2）,t=1,2,...T的大样本性质推广到动态平行数据模型中,在固定效应模型中构造并证明了模型设定的χ^2统计量,并解决了动态平行数据模型中固定效应模型的模型设定问题.
The properties of large sample of the following AR（1） data-generating process of the time series data yt=α＋ρyt-1＋εt, t=1,2,...Tεt～i·i·d（0,σ^2）,, are generalized to dynamic panel data model . The proof of F statistic of model＇ s setup in fixed-effect model are conducted and given.
出处
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第5期73-76,79,共5页
Journal of Shandong University(Natural Science)
基金
山东省优秀中青年科学家奖励基金资助项目(03BS011)
山东省软科学研究计划项目(B200546)
山东大学青年成长基金资助项目(0000054187013)
