摘要
利用上海A股数据,将收益率主观分布模型与t分布、双正态混合分布、稳定分布和正态分布进行分布拟合比较。χ2检验表明:0.05水平下,沪市69.56%股票的收益率分布认为符合收益率分布主观模型,而接受t分布、双正态混合分布、稳定分布和正态分布假设的股票分别为56.31%、44.80%、46.06%和1.74%.
Using empirical data of Shanghai A-share, the paper compares subjective distribution with t distribution, mix-double normal distribution, stable distribution, and normal distribution. The chi-squared test show： at the 0. 05 level, 69.56% of the stocks give an acceptable fit for subjective model of the distribution of returns, while 56.31%, 44. 80%, 46.06＂% ,and 1.74 % for t distribution, mix-double normal distribution, stable distribution and normal distribution.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2006年第6期81-84,共4页
Systems Engineering
基金
国家自然科学基金资助项目(70142027)
关键词
收益率分布
主观分布
T分布
稳定分布
Distribution of Returns
Subjective Distribution
t Distribution
Stable Distribution
