摘要
通过引入修正理赔总量和修正盈余的概念,探讨了在相继两时期的理赔总量具有相关性的条件下的一种离散时间风险模型,给出了破产发生时期数和最终破产概率的定义,采用鞅论方法得到了最终破产概率的Lundberg上界。
Are studied by introducing the modified surplus and modified claim amounts, Some questions in a discrete risk model. The lundberg upper bound of the ultimate probability of ruin is obtained by using the martingale approach.
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期426-428,共3页
Journal of University of Electronic Science and Technology of China
基金
四川省学术与技术带头人培养基金资助项目(Y02001011001003)
关键词
修正理赔总量
修正盈余
调节系数
破产概率
modified claim amount
modified surplus
adjustment coefficient
probability of ruin
