摘要
通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布(GPD)进行检验,得到了精确的门限值。然后,将该方法应用于保险数据进行实证分析,得到了GPD模型的参数、高分位数和可能的最大损失的估计值。
Exact threshold is attained by testing for GPD in this paper. The empirical study illuminates that GPD outperforms parametric fits and allowes the actuary to easily estimate high quantiles and the probable maximum loss from the data.
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2006年第1期96-101,共6页
Systems Engineering
基金
国家社会科学基金资助项目(04BTJ010)
湖南省自然科学基金资助项目(05JJ40106)
