摘要
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比较了二者在常系数情形下的价值．
In the complete markets, an innovation of conventional reset options is provided. Next, in the case of stochastic interest, the pricing formula of the innovative option is ob - tained by using methods of martingale and stochastic analysis. Finally, their value with constant coefficients is compared.
出处
《怀化学院学报》
2005年第5期53-57,共5页
Journal of Huaihua University
基金
国家自然科学基金(10571051)部分资助
关键词
重置期权
随机利率
鞅
reset options
stochastic interest
martingale
