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运用二元选择模型建立我国的金融预警模型
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9
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摘要
运用Logit(二元选择)模型建立我国的金融危机预警模型,引入ARIMA(自回归融合动平均)模型得到各指标短期预测值,实现样本外预测。预警模型对于我国的金融体系运行状况进行监控与预测,预测结果是,2005年我国金融体系仍然处于较稳定的阶段。
作者
陈守东
赵大坤
迟宪良
机构地区
吉林大学数量经济研究中心
出处
《学习与探索》
CSSCI
北大核心
2006年第1期237-239,共3页
Study & Exploration
基金
2002年教育部重大项目(02JAZJD790007)
关键词
金融危机
二元选择模型
危机预警系统
中国
管理体制
分类号
F832 [经济管理—金融学]
引文网络
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