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一种累积型理财产品的定价分析
被引量：
3
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摘要
近年来,各大银行纷纷推出收益与某个指标如汇率未来的变化范围挂钩的存款产品。本文在汇率满足几何布朗运动的假设下,建立了一类与汇率相关的期权型外汇存款条约价格的偏微分方程的数学模型,得到一个精确的表达式,并做了一些分析,讨论其金融意义。
作者
林颖
徐承龙
机构地区
同济大学应用数学系
出处
《现代管理科学》
2006年第1期103-104,共2页
Modern Management Science
基金
国家自然基金项目(NSF10371088)
上海市教育委员会E-研究院建设计划项目(E03004)
关键词
汇率
外汇存款
偏微分方程
范围记息
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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