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沪市VaR估计误差及其实证 被引量:3

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摘要 风险价值是一种概率估计,造成风险价值的预测有误差。利用不同分布条件下VaR估计的置信区间来度量风险价值的预测误差,能使风险价值的估计更精确。对沪市周、月收益率进行实证研究,得出月收益率比周收益率的波动性大,参数法有高估风险的迹象。
作者 马玉林 周林
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第11X期99-101,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献1

  • 1张尧庭编著..金融市场的统计分析[M].桂林:广西师范大学出版社,1998:138.

同被引文献26

引证文献3

二级引证文献7

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