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中国国防费时间序列预测模型的建立 被引量：4

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摘要 时间序列模型(ARMA)是一种精度较高的短期预测模型。本文综合运用B-J时间序列建模方法,对中国国防费时间序列平稳性进行了判别;利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数;利用自相关函数和偏自相关函数判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q));最后利用Eviews统计软件建立了合适的中国国防费时间序列模型,并进行了分析和预测。
作者 李宏 师应来
机构地区 军事经济学院财务系 中南财经政法大学信息学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第10X期26-28,共3页 Statistics & Decision
关键词 时间序列模型 平稳性 自回归阶数 移动平均阶数
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
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同被引文献21

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引证文献4

二级引证文献56

统计与决策
2005年 第10X期

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