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分形时间序列分析法在金融学中的应用 被引量：1

Fractal Time Series Analysis in Finance
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摘要 分形时间序列分析建立在非线性,无限变量和结构自相似性基础之上,它对有效市场假说(EMH)和市场投资组合理论(MPT)形成挑战。从定量分析到EMH,从标准金融学到行为金融学,从高斯假说到分形假说,本文简要地回顾了金融学的发展历程,分析了标准金融学被质疑的原因。非线性研究的最新成果显示长期记忆存在于金融市场,因此,分形时间序列分析法适用于对金融市场的研究。
作者 田峰
机构地区 朴茨茅斯大学商学院
出处 《东北财经大学学报》 2005年第4期33-35,共3页 Journal of Dongbei University of Finance and Economics
关键词 分形 混沌理论 赫斯特提数 长期记忆
分类号 F830.2 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献6

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  • 4Hinich, M. & Patterson, D. M. (1985). Evidence of Nonlinearity in Daily Stock Returns. Journal of Business and Economic Statistics. v3, 47 - 73. 被引量：1
  • 5Hsieh, D. (1991). Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets. The Journal of Finance. Vol. 46,No. 5, 1839 - 1877. 被引量：1
  • 6Lo, A. W. & MacKinlay, A. C. (1999). Long-Term Memory in Stock Market Prices. Chapter 6 in A Non - Random WalkDown Wall Street, Princeton University Press, 1999. 被引量：1

同被引文献6

引证文献1

二级引证文献5

东北财经大学学报
2005年 第4期

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