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方差渐增的多维ARMA过程的递推辨识

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摘要 在时间序列分析中,绝大多数已有工作都考虑MA部分的驱动噪声方差(或条件方差)有界.在此讨论阶已固定的多维ARMA过程的系数辨识,允许MA部分的驱动噪声的条件矩E(||wn||β|Fn-1)(β>2)以logn的幂次的速度增长.用熟知的随机梯度(SG)算法来估ARMA过程的矩阵系数,在合理的条件下,保证了估计的强一致性.
作者 陈翰馥
机构地区 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所系统控制重点实验室
出处 《中国科学（E辑）》 CSCD 北大核心 2005年第6期610-627,共18页 Science in China(Series E)
基金 国家自然科学基金(批准号:G0221301 60334040 60474004)资助项目
关键词 ARMA过程 递推辨识 多维 时间序列分析 噪声方差 矩阵系数 强一致性 条件矩 驱动 有界 梯度 估计
分类号 O211.64 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献13

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中国科学（E辑）
2005年 第6期

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