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基于风险价值(VAR)模型在股市中的实证分析

The Empirical Analysis on the Stock Market Based on VAR Model
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摘要 近年来随着股市的下跌,国内各证券公司的自营风险逐步暴露出来。这也为我国证券业风险管理提出新的课题。本文主要对VAR方法介绍,以及VAR在股票市场上的应用分析,以供投资者借鉴。 How to control the risk in stock market is important for investment bank and investors. This article analyzes the method of VAR, using the method in the stock market for investors to control their risk.
作者 韩延萌 任美璇
机构地区 青岛大学经济学院 山东轻工工程学校
出处 《价值工程》 2005年第6期32-34,共3页 Value Engineering
关键词 实证分析 风险价值 股市 模型 证券公司 风险管理 应用分析 股票市场 证券业 VAR 投资者 自营 借鉴 VAR normal distribution market efficiency stock index
分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F832.5
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参考文献4

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二级参考文献2

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共引文献9

价值工程
2005年 第6期

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