摘要
本文探讨了均值方差投资组合模型,给出了模型的最优解,并说明了该最优解与资本资产定价模型理论中证券市场线的结论基本吻合。
This paper studies mean-variance portfolio model and shows optimum solution of the model. We can use the model to get basically coincident result with the one of security market line in the capital asset pricing model (CAPM).
出处
《兰州商学院学报》
2005年第3期49-51,共3页
Journal of Lanzhou Commercial College
关键词
均值方差
投资组合
模型
规划
最优化
mean-variance
portfolio
model
programming
optimization
