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金融衍生品:微观中折射出的宏观风险 被引量:1

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摘要 金融衍生产品交易的巨额损失源于其内在的风险属性,而让风险外化的因素则是对金融衍生品认识不足和利用不当。在杠杆效应和表外交易的共同作用下,这些风险存在倍数扩张的可能性,并带来金融的动荡和社会的不安,使监管部门难以监测和把握。
作者 王利平 肖刚
出处 《中国外汇管理》 2005年第3期25-26,共2页 Foreign Exchange
  • 相关文献

同被引文献4

  • 1张鑫,谢康.金融衍生市场风险事件成因研究[J].长春师范学院学报,2006,25(1):24-28. 被引量:1
  • 2Black, F. and Scholes, M., 1973, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal of Political Economy, vol. 81 No. 3, May-Jun, pp. 631-659. 被引量:1
  • 3Gray, D. F. Merton, R. C. and Bodie, Z., 2002, "A New Framework for Analyzing and Managing Macro Financial Risks of an Economy", NBER Working Paper Series, vol. 10. 被引量:1
  • 4Merton, R. C., 1973, "Theory of rational option pricing", Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 4, pp. 141-183. 被引量:1

引证文献1

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