摘要
比较分析了传统滤波方法对金融数据去噪的缺陷 ,提出采用小波分析对金融时间序列进行去噪。根据Donoho提出的小波去噪中的非线性阈值理论 ,结合金融时间序列的特点 ,分析了相应去噪参数的选取问题。以深圳成份指数数据为例进行实验 ,结果表明了该方法的有效性。
出处
《科技管理研究》
CSSCI
2004年第6期117-120,共4页
Science and Technology Management Research
基金
国家自然科学基金项目 (70 3 710 2 8)
教育部优秀青年教师资助计划 (教人司 [2 0 0 3 ] 3 5 5号 )
