摘要
作者讨论非 Lipschitz条件下 g-上鞅的非线性 Doob- Meyer分解 .为此讨论一类漂移系数g( s,· ,· )关于 ( y,z)不满足 Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ,运用 Biharis不等式证明了一类倒向随机微分方程的比较定理以及 g-上解的极限定理 .
The author discusses nonlinear Doob-meyer decomposition for g-supermartingales with nonlipschitz condition on g. In order to get the result the author investegates the existence and uniqueness of solution for a class BSDEs with the same driftcoefficient g, the comparison theorem, and lastly the limitation theorem of g-supersolution.
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第5期589-596,共8页
Acta Mathematica Scientia
基金
"2 1 1工程"十五建设规划重点科研项目
国家自然科学基金 (79790 1 3 0 )资助
