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股指期货对信息效率的影响——模型和实证分析
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摘要
本文将新兴市场股指期货品种作为研究的重点,选择了韩国KOSP1200指数期货和台湾TAIFEX加权股价指数期货两个品种作为实证研究对象.分析了股指期货上市对于现货市场信息定价效率的影响,是否有助于提高现货市场的信息传递速度,并提出本文的研究结论。
作者
徐旭初
出处
《世界经济情况》
2004年第18期14-16,19,共4页
World Economic Outlook
关键词
信息效率
股票指数期货
期货市场
实证分析
证券交易所
GARCH模型
现货市场
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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