摘要
期货市场最小风险套期保值量的确定戴志敏一、引言套期保值是期货市场中一个十分重要的功能，在目前的各国经济活动中也起着重要作用，成熟的期货市场业已成为生产商、消费者和流通商的主要避险场所。表１是美国期货交易管理委员会（ＣＦＴＣ）公布的主要品种持仓结构。表...
参考文献3
-
1（美）J·达瑞尔·杜菲著,段庚清译..美国期货市场[M].太原:山西经济出版社,1995:463.
-
2刘建平,谷保中编著..期货交易操作实务[M].北京:企业管理出版社,1993:317.
-
3李茂年,周兆麟主编..数理统计学[M].天津:天津人民出版社,1983:548.
同被引文献33
-
1周立.金融工程在风险管理中的比较优势[J].金融与经济,2001(4):8-10. 被引量：19
-
2[1]Marshall J,Bansal V K.Financial engineering[M].Allyn & Bacon,Inc.,Simon & Schuster,1992. 被引量：1
-
3[2]Fabozzi F J,Modigliani F.Capital Markets:Institutions and Instruments[M].Prentice Hall,Inc.,1996. 被引量：1
-
4[6]Johnson L.The theory of hedging and speculation in commodity futures[J].Review of Economic Studies,1960,(3):139-151. 被引量：1
-
5[7]Stein J.The simultaneous determination of spot and futures prices[J].American Economic Review,1961,(5):1012-1025. 被引量：1
-
6[8]Hull J C.Options,futures,and other derivative securities[M].Prentice Hall,Inc.,Simon & Schuster,1993. 被引量：1
-
7[9]Ederington L.The hedging performance of the new futures market[J].Journal of Finance,1979,(1):157-170. 被引量：1
-
8[10]Adler M,Dumas B.Exposure to currency risk:definitions and measurement[J].Financial Management,1984,(2):41-50. 被引量：1
-
9[11]Herbst A F,Kate D D,Caples S C.Hedging effectiveness and minimum risk hedge ratios in the presence of autocorrelation:foreign currency futures[J].Journal of Futures Markets,1989,(3):185-198. 被引量：1
-
10[12]Franckle C T.The hedging performance of the new futures market:comment[J].Journal of Finance,1980,(5):1273-1279. 被引量：1
-
1冯春山,吴家春,蒋馥.基于置存成本的期货套期保值研究[J].世界经济情况,2003(24):20-22.
-
2蒋永旺.沪深300指数期货合约保值有效性[J].现代经济信息,2010(8X):156-156.
-
3李顶威.鸡蛋期货现货套保与套利分析[J].中国禽业导刊,2016,0(4):11-11.
-
4赵汕.规避股市系统性风险:股票指数期货的套期保值[J].特区经济,2008(11):113-115.
-
5王宝森.股指期货的套期保值交易[J].经济论坛,2004(1):88-89. 被引量：1
-
6本刊编辑部.第四讲 金融期货市场[J].投资理论与实践,1994(4):47-48.
-
7林孝贵,陈晓红.套期保值交易时机分析[J].中南工业大学学报（社会科学版）,2000,6(3):213-215. 被引量：3
-
8杨雪,王雅晨.股指期货与融资融券业务套期保值研究[J].商业时代,2011(21):62-63. 被引量：1
-
9徐银芬.企业如何运用外汇期货交易来保值[J].沙洲职业工学院学报,2001,4(2):56-58.
-
10王雅杰.几种主要的外汇避险方式辨析[J].金融理论与教学,1997(2):41-44.
