FIGARCH模型的参数估计与检验被引量：1

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摘要一、问题的提出ＦＩＧＡＲＣＨ模型［１］是Ｂａｉｌｉｅ、Ｂｏｌｅｒｓｌｖｅ、Ｍｉｋｋｌｓｏｎ在Ｅｎｇｌｅ的ＡＲＣＨ模型［２］（１９８２年）的基础上于１９９６年提出来的。该模型比较擅长于反映这类金融资产的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是...

作者吕亚芹何晓群汤果

机构地区西安统计学院中国人民大学统计系

出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 1999年第S1期118-122,共5页 Statistical Research

关键词参数估计与检验 FIGARCH模型梯度算法谱密度函数周期图法信息阵迭代次数最大值点似然函数计算效率

同被引文献3

1李颖,汤果,陈方正.FIGARCH模型的参数检验与估计[J].统计与决策,2003,19(1):12-13. 被引量：2
2戴颖杰.住宅价格的长记忆波动特性实证分析[J].云南财经大学学报（社会科学版）,2012(3):33-36. 被引量：1
3佟瑞.股票价格的随机模拟及其信息化的实现方案[J].中国管理信息化,2009,12(1):29-30.
4汪方军,王平心,朱莉欣.参数估计与检验在审计测试中的应用[J].西安电子科技大学学报（社会科学版）,1999,9(4):56-59. 被引量：1
5李颖,汤果,陈方正.FIGARCH模型的参数检验与估计[J].统计教育,2003(1):10-12.
6索泽辉,冼军.Lomb-Scargle周期图法在GDP预测中的应用[J].统计与决策,2015,31(15):76-79. 被引量：4
7王卫军,刘东.自动化办公软件在工程量计算中的应用[J].治淮,2008(7):25-26.
8闻多.期权定价理论的实质及无形资产评估中的期权方法[J].广东经济管理学院学报,2003,18(4):54-58. 被引量：8
9徐绪松,侯成琪,王频.求解投资组合模型的遗传算法[J].武汉大学学报（理学版）,2004,50(1):29-32. 被引量：9
10王萍,刘丹红,臧玉卫,孙晓宇.基于MODWT的FIGARCH模型波动的持续性与相关性[J].天津大学学报（社会科学版）,2009,11(4):302-306.

统计研究

1999年第S1期

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