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基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型研究 被引量：12

A Study on a Multi-factor Model of Portfolio Choice with Benchmark
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摘要 　将证券收益的多因素模型引入基于市场基准的投资决策模型,建立了基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型,研究了模型的解和模型控制参数值的选取问题. We sets up a multi-factor model of portfolio choice with benchmark by introducing the multi-factor model of securities return into the decision-making model for investment with benchmark portfolio, studies its solution and the problem on setting value of controlling parameter in the model.
作者 马永开 唐小我
机构地区 电子科技大学管理学院
出处 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2004年第7期30-37,共8页 Systems Engineering-Theory & Practice
基金 国家杰出青年科学基金(79725002) 四川省软科学研究重点项目(032R025-017)
关键词 多因素模型 市场基准 超额收益 积极风险 multi-factor model benchmark excess return active risk
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献24

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共引文献49

同被引文献160

引证文献12

二级引证文献63

系统工程理论与实践
2004年 第7期

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