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考虑交易成本的套利组合研究
被引量：
3
Research on Arbitrage Portfolio Model with Commissions
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摘要
本文根据套利定价理论的基本描述,直接得到存在套利机会的情况下求解套利组合的模型.但是该模型没有考虑到交易成本对套利获利的影响,而交易成本是证券交易中很重要的组成部分.本文又对该模型进行了针对存在交易成本情况的修正,使模型更具有现实意义,所求得的套利组合的解更有效.
作者
李晶莹
刘金兰
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2002年第z1期229-232,共4页
Chinese Journal of Management Science
关键词
交易成本
套利定价理论
套利组合
套利收益
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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