基于Markov决策过程的离散过程风险度量

Discrete-time Risk Measures Based on Markov Decision Process

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摘要针对静态风险度量方法无法实现多阶段投资风险度量需要的缺陷,根据动态风险度量过程的特点,提出时间持续性概念以及推论,通过简单算例证明目前静态风险度量方法VaR、CVaR和ES由于不满足时间持续性而无法实现多阶段风险度量的不合理现状,建立基于离散时间状态和Markov决策过程的多阶段风险度量.

作者安实孙健王岩

机构地区哈尔滨工业大学管理学院

出处《中国管理科学》 CSSCI 2006年第z1期339-342,共4页 Chinese Journal of Management Science

关键词离散过程风险度量动态风险度量 MARKOV决策过程

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中国管理科学

2006年第z1期

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