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股票收益率的极值测度研究 被引量:1

Research on Maximum Assessment of Stock Shares' Profit Margin
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摘要 本文讨论了利用极值理论计算VaR和ES的方法 ,并利用此模型对S&P5 0 0股指进行了实证分析 ;给出了VaR和ES的估计值 ,同时将所得结果与从正态分布所得结果进行了比较 ,说明了用极值方法所得结果具有很高的准确性。
作者 欧阳资生
出处 《湖南商学院学报》 2003年第4期74-75,共2页 Journal of Hunan Business College
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参考文献2

二级参考文献15

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共引文献65

同被引文献7

引证文献1

二级引证文献1

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