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我国证券投资基金投资市场风险度量的模型选择

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摘要本文通过对我国基金指数收益率进行了统计分析,在此基础上为度量我国证券基金投资市场风险的模型进行了对比分析,本文认为用EGARCH(1,1)-M模型对上证基金、深证基金收益率序列比较合适。

作者严明燕龙先文

机构地区广东工贸职业技术学院广东交通职业技术学院

出处《金融经济》 2007年第14期49-50,共2页 Finance Economy

关键词证券投资基金市场风险度量 EGARCH(1 1)-M

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224

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金融经济

2007年第14期

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