中美绿色证券投资绩效归因的实证研究

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摘要绿色发展是党“十八大”以来所强调的重要理念,绿色证券是绿色金融未来发展的关键所在,现有的绿色基金许多存在着“风格漂移”的现象,对绿色证券的直接研究具有显著意义,而中美绿色证券的发展不仅是规模上还是收益以及发展上,都存在相对差距。Farma-French三因子模型可以通过收益对于市场资产组合(Rm?Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)来进行效益分析,通过三因子模型对中美绿色证券投资组合进行绩效归因可以为中美绿色证券收益发现差别,并依据实证结果给出结论及政策建议。

作者石浩宇

机构地区伊利诺伊大学香槟分校

出处《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2022年第10期151-154,共4页

关键词绿色证券三因子模型中美对比

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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2022年第10期

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