基于方差缩减技术的LSM方法的美式期权定价

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摘要本文主要探讨美式期权定价问题中的LSM方法。美式期权可以提前执行的特点导致其定价问题在偏微分方程的结构内,无法得到明确的解析解,需要通过各种数值方法,如蒙特卡罗模拟法,叉树法和有限差分法来求解。本文提出了使用MATLAB来编写函数,基于LSM方法求解美式期权价值。LSM方法作为美式期权定价的标准方法之一,理论严谨,结果比较准确,但是需要很大的计算量以及储存空间。因此本文的第三部分给出了基于方差缩减技术的LSM方法的改进。

作者杨可心

机构地区上海海事大学

出处《营销界（理论与实践）》 2019年第10期401-402,共2页

关键词美式期权蒙特卡罗模拟最小二乘法方差缩减技术

分类号 F [经济管理]

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营销界（理论与实践）

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