Copula-ARIMA模型及其应用

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摘要针对Copula-GARCH类和Copula-SV类模型的局限性,构建出了Copula-ARIMA模型的形式,并对所构造模型的相关结论进行证明,运用所构造的Copula-ARIMA-Norm模型结合参数估计与拟合度检验对我国金融业与房地产业之间的关联进行研究,结论表明:Frank Copula函数以仅0.0017的欧式距离较好的刻画了我国金融业与房地产业GDP之间的相关程度与相关模式,其参数估计表明我国金融业与房地产业GDP之间存在正相关关系,其结构说明这两个行业之间存在对称的相关模式。

作者武宇卢俊香武艳马梅

机构地区西安工程大学理学院

出处《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2016年第5期110-112,共3页

关键词 Copula-ARIMA模型相关性金融房地产拟合度检验

分类号 F830 [经济管理—金融学] F224

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