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支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价
被引量：
8
1
作者
刘新平
宁丽娟
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期497-499,共3页
目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程,运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳-扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过...
目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程,运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳-扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过程不一定是Poisson跳,红利率也未必是常数,其价格服从跳-扩散过程的期权定价还有待于进一步研究更为复杂情形下的期权定价。
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关键词
跳-扩散过程
鞅测度
红利
期权定价
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职称材料
题名
支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价
被引量：
8
1
作者
刘新平
宁丽娟
机构
陕西
师范大学
数学
与
信息科学
学院
/
数据
与
现代
经济
分析
中心
出处
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第5期497-499,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(40271037)
文摘
目的研究股票支付红利。方法在市场无套利条件下建立随机微分方程,运用鞅论、随机分析的方法分析并求解方程。结果得到了支付红利的跳-扩散过程的欧式看涨期权的定价公式及欧式看涨看跌期权之间的平价公式。结论在实际中股票价格的跳过程不一定是Poisson跳,红利率也未必是常数,其价格服从跳-扩散过程的期权定价还有待于进一步研究更为复杂情形下的期权定价。
关键词
跳-扩散过程
鞅测度
红利
期权定价
Keywords
jump-diffusion process
option pricing
dividend
martingale measure
分类号
O121 [理学—数学]
F830.9 [理学—基础数学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
支付红利的跳-扩散过程的股票期权定价
刘新平
宁丽娟
《西北大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005
8
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