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分形跳扩散过程下执行价格不确定的外汇期权定价
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作者 王永娟 李守柱 《黑河学院学报》 2017年第9期219-220,共2页
在汇率过程为分形跳扩散过程,执行价格不确定的情形下,构造出汇率函数受跳扩散过程和分形Brown运动共同驱动的模型,得到了外汇期权的定价公式。
关键词 外汇期权 分形跳扩散过程 汇率 保险精算定价
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