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基于结构元理论的模糊CAPM模型
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作者 石英 王健新 《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》 2010年第6期593-595,共3页
针对资本资产定价模型(CAPM)在应用中变量的赋值为统计均值,忽略了统计方差,进而导致信息丢失的问题,为此提出了模糊CAPM模型。利用模糊结构元理论表达该模型;利用组合序反映不同决策者的风险偏好问题。算例表明,该模型不仅能够客观地... 针对资本资产定价模型(CAPM)在应用中变量的赋值为统计均值,忽略了统计方差,进而导致信息丢失的问题,为此提出了模糊CAPM模型。利用模糊结构元理论表达该模型;利用组合序反映不同决策者的风险偏好问题。算例表明,该模型不仅能够客观地反映已有的信息,更能反映不同决策者的决策特点。 展开更多
关键词 CAPM模型 结构元 风险偏好
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