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二项式期权定价模型在美式外汇期权定价中的应用
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作者 王禹 顾春梅 《商情》 2009年第32期1-2,共2页
外汇期权具有一般期权的特点，但又有自己独特的地方——外汇期权的标的物是两种货币，其标的物的价格是两种货币的兑换价格，即汇率。这样在外汇期权的定价过程中就要涉及到两种货币的利率问题。同时，美式外汇期权又具有可以在到期前... 外汇期权具有一般期权的特点，但又有自己独特的地方——外汇期权的标的物是两种货币，其标的物的价格是两种货币的兑换价格，即汇率。这样在外汇期权的定价过程中就要涉及到两种货币的利率问题。同时，美式外汇期权又具有可以在到期前任何时间执行的特点，为期权定价增加了难度。在这篇文章中，我先简单介绍了美式外汇期权，然后利用二项式期权定价模型，对美式外汇期权的价值进行了简单的推导，并举例应用。 展开更多
关键词 二项式定价模型 美式外汇期权
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