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基于bootstrap分析方法的中国股票型公募基金业绩实证研究
被引量：
3
1
作者
甘甜
冯硕
《中国证券期货》
2018年第4期65-80,共16页
本文致力于研究中国股票型公募基金的业绩,评价和验证基金经理的业绩是源于运气还是实力?通过对2010年1月至2016年11月中国(股票型)公募基金的月度数据进行取样,建立CAPM模型和Fama-French三因子模型两个模型对于我国公募基金收益率进...
本文致力于研究中国股票型公募基金的业绩,评价和验证基金经理的业绩是源于运气还是实力?通过对2010年1月至2016年11月中国(股票型)公募基金的月度数据进行取样,建立CAPM模型和Fama-French三因子模型两个模型对于我国公募基金收益率进行拟合。综合评价之后,选取了拟合效果更好的Fama-French三因子模型进行进一步研究。此外,本文运用bootstrap分析方法模拟出每个样本基金具有同一风险暴露的超额收益率分布,将其超额收益率分布与真实的超额收益率进行比较,验证所有样本基金的业绩是来自能力还是运气,分析真正具有选股能力的基金。最后得到结论,在339个样本中国股票型公募基金中只有14位基金经理是显著具有选股能力。
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关键词
公募基金
FAMA-FRENCH三因子模型
BOOTSTRAP方法
选股能力
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职称材料
我国家庭负债存在过度风险吗?——基于负债结构下的消费视角
被引量：
2
2
作者
张冀
孙亚杰
张建龙
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2020年第5期28-38,共11页
考察中国家庭负债行为对于消费的整体和异质性影响,研究结果显示,从整体来看,家庭总负债、长期负债和短期负债对居民消费有显著的负向影响,尤其是短期负债,表明中国家庭存在一定程度的过度负债风险。从负债途径来看,非正规金融负债对家...
考察中国家庭负债行为对于消费的整体和异质性影响,研究结果显示,从整体来看,家庭总负债、长期负债和短期负债对居民消费有显著的负向影响,尤其是短期负债,表明中国家庭存在一定程度的过度负债风险。从负债途径来看,非正规金融负债对家庭消费的负向影响更为显著,尤其是短期非正规金融负债;作为负债的主要部分,房贷对家庭消费具有显著的抑制作用,尤其是一套房贷,而多套房的财富效应不显著。异质性分析表明,短期正规金融负债对教育程度高、收入高、城市家庭消费具有显著的正向促进作用;长期正规金融负债的促进作用和抑制作用相叠加,对异质性家庭消费的影响均不显著;长期非正规金融负债对城市家庭消费的负向影响最为显著;多套房的财富效应仅存在于35~60岁、高教育程度、高收入家庭中。因此,需要关注家庭负债的结构和来源变化,尤其是非正规金融负债,防止负债结构的变化加剧引发家庭经济风险,从而导致家庭债务紧缩,影响居民消费以及宏观经济增长。
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关键词
家庭负债
家庭消费
负债期限
非正规金融
正规金融
下载PDF
职称材料
题名
基于bootstrap分析方法的中国股票型公募基金业绩实证研究
被引量：
3
1
作者
甘甜
冯硕
机构
同济
大学
经济
管理学
院
美国
克拉克
大学
经济学
院
出处
《中国证券期货》
2018年第4期65-80,共16页
文摘
本文致力于研究中国股票型公募基金的业绩,评价和验证基金经理的业绩是源于运气还是实力?通过对2010年1月至2016年11月中国(股票型)公募基金的月度数据进行取样,建立CAPM模型和Fama-French三因子模型两个模型对于我国公募基金收益率进行拟合。综合评价之后,选取了拟合效果更好的Fama-French三因子模型进行进一步研究。此外,本文运用bootstrap分析方法模拟出每个样本基金具有同一风险暴露的超额收益率分布,将其超额收益率分布与真实的超额收益率进行比较,验证所有样本基金的业绩是来自能力还是运气,分析真正具有选股能力的基金。最后得到结论,在339个样本中国股票型公募基金中只有14位基金经理是显著具有选股能力。
关键词
公募基金
FAMA-FRENCH三因子模型
BOOTSTRAP方法
选股能力
分类号
F064.1 [经济管理—政治经济学]
下载PDF
职称材料
题名
我国家庭负债存在过度风险吗?——基于负债结构下的消费视角
被引量：
2
2
作者
张冀
孙亚杰
张建龙
机构
对外
经济
贸易
大学
保险学
院
美国
克拉克
大学
经济学
院
河北金融学
院
金融科技学
院
出处
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2020年第5期28-38,共11页
基金
国家社会科学基金重点项目“我国中等收入家庭金融脆弱性研究”(17AJY027)
国家社会科学基金重点项目“基于收入和财产视角下的社会保障再分配效应研究”(16YJB026)
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(CXTD9-05)。
文摘
考察中国家庭负债行为对于消费的整体和异质性影响,研究结果显示,从整体来看,家庭总负债、长期负债和短期负债对居民消费有显著的负向影响,尤其是短期负债,表明中国家庭存在一定程度的过度负债风险。从负债途径来看,非正规金融负债对家庭消费的负向影响更为显著,尤其是短期非正规金融负债;作为负债的主要部分,房贷对家庭消费具有显著的抑制作用,尤其是一套房贷,而多套房的财富效应不显著。异质性分析表明,短期正规金融负债对教育程度高、收入高、城市家庭消费具有显著的正向促进作用;长期正规金融负债的促进作用和抑制作用相叠加,对异质性家庭消费的影响均不显著;长期非正规金融负债对城市家庭消费的负向影响最为显著;多套房的财富效应仅存在于35~60岁、高教育程度、高收入家庭中。因此,需要关注家庭负债的结构和来源变化,尤其是非正规金融负债,防止负债结构的变化加剧引发家庭经济风险,从而导致家庭债务紧缩,影响居民消费以及宏观经济增长。
关键词
家庭负债
家庭消费
负债期限
非正规金融
正规金融
Keywords
household debt
household consumption
debt term
non-formal finance
formal finance
分类号
F833 [经济管理—金融学]
F063
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于bootstrap分析方法的中国股票型公募基金业绩实证研究
甘甜
冯硕
《中国证券期货》
2018
3
下载PDF
职称材料
2
我国家庭负债存在过度风险吗?——基于负债结构下的消费视角
张冀
孙亚杰
张建龙
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2020
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
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导出题录
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参考文献
引证文献
统计分析
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