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后危机时期中、日、韩三国股市间溢出效应研究 被引量：2
1
作者 田昊扬 王军礼 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第2期159-163,共5页
文章基于2014—2016年中、日、韩三国代表性股票指数日交易数据,使用二元VAR-BEKK-MVGARH模型从线性和非线性两个角度考察了中、日、韩三国股票市场之间的均值溢出效应、脉冲响应以及波动溢出效应。结果表明：韩国股市对中、日股市均有... 文章基于2014—2016年中、日、韩三国代表性股票指数日交易数据,使用二元VAR-BEKK-MVGARH模型从线性和非线性两个角度考察了中、日、韩三国股票市场之间的均值溢出效应、脉冲响应以及波动溢出效应。结果表明：韩国股市对中、日股市均有较为显著的单向均值溢出效应,中日之间存在双向均值溢出效应;中日之间存在日本股市到中国股市单向波动溢出效应,中韩、韩日之间存在显著的双向波动溢出效应。 展开更多
关键词 东亚股市 均值溢出 波动溢出 VAR-MVGARCH-BEKK
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