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题名基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究
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作者
张茗慧
潘金凤
史倩
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机构
潍坊学院数学与统计学院
济南市技师学院航空服务与维护系
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出处
《中国商论》
2024年第23期107-112,共6页
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文摘
人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并对两种模型的预测结果进行对比。结果表明:人民币汇率的波动具有非线性特征,并且门限自回归模型比求和自回归滑动平均模型准确度更高,在未来几个月人民币兑美元中间价略有下降,但能够维持在相对稳定水平,人民币略有升值。
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关键词
求和自回归滑动平均模型
门限自回归模型
人民币汇率
股份指数
ARIMA模型
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Keywords
ARIMA model
TAR model
RMB exchange rate
Stock index
ARIMA model
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分类号
F822
[经济管理—财政学]
F037.1
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