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题名非线性多重约束的内部评级违约概率模型的设计研究
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作者
李海涛
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机构
恒丰银行总行风险计量中心
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出处
《金融监管研究》
2014年第11期78-91,共14页
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文摘
2014年4月,经银监会核准,国内6家银行实施资本计量高级方法,其显著特色是过渡期后利用内部评级初级法下违约概率结果计量风险加权资产和监管资本。目前关于违约概率估计的研究大都存在未能严格遵循监管要求建立识别违约样本的标准,未能建立包括校准环节等在内的完整内部评级模型开发框架,以及未能将专家的业务经验纳入模型设计等方面的不足。鉴此,本文建立了一个满足监管合规要求的模型开发框架,设计了一个非线性多重约束的内部评级违约概率模型,并引入分类器原理评估模型的可靠性。基于某银行业务数据的实证研究表明,该模型效果良好。
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关键词
新资本协议
内部评级
违约概率模型
资本计量高级法
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Keywords
New Capital Accord
Internal Rating
Default Probability
Advanced Method of Capital Measurement
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
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