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基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资
被引量：
1
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作者
王传玉
付春艳
盛国祥
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期420-430,共11页
主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻DC养...
主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻DC养老金最优投资策略的显式解.最后,应用蒙特卡洛方法对结果进行敏感度分析,分析损失厌恶对DC养老金最优投资策略的影响.
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关键词
损失厌恶
通货膨胀
前景理论
DC养老金
最优投资
鞅方法
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职称材料
题名
基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资
被引量：
1
1
作者
王传玉
付春艳
盛国祥
机构
安徽
工程
大学
数理学
院
金融
工程系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期420-430,共11页
基金
国家自然科学基金(61503001)
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0120)资助
文摘
主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻DC养老金最优投资策略的显式解.最后,应用蒙特卡洛方法对结果进行敏感度分析,分析损失厌恶对DC养老金最优投资策略的影响.
关键词
损失厌恶
通货膨胀
前景理论
DC养老金
最优投资
鞅方法
Keywords
loss aversion
inflation
prospect theory
DC pension
optimal investment
martingale method
分类号
F832.48 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资
王传玉
付春艳
盛国祥
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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