期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到79篇文章
< 1 2 … 4 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
外出务工经历有益于返乡农民工创业吗？ 被引量：153
1
作者 周广肃 谭华清 李力行 《经济学（季刊）》 CSSCI 北大核心 2017年第1期793-814,共22页
本文利用中国家庭住户收入调查(CHIP)的数据考察了外出务工经历与农村居民创业的关系。结果表明,外出务工经历将农村居民创业的概率显著提高了1.8个百分点以上,具有显著经济意义。通过工具变量方法和各类稳健性检验处理内生性问题后,结... 本文利用中国家庭住户收入调查(CHIP)的数据考察了外出务工经历与农村居民创业的关系。结果表明,外出务工经历将农村居民创业的概率显著提高了1.8个百分点以上,具有显著经济意义。通过工具变量方法和各类稳健性检验处理内生性问题后,结论仍然稳健。机制的进一步探讨发现,外出务工经历会通过增加返乡农民工创业的融资比例和人力资本积累促进创业,但是外出务工经历却在一定程度上损害了农民工在家乡地的社会资本。 展开更多
关键词 返乡农民工 自主创业 创业资本
原文传递
央行货币政策报告文本信息、 宏观经济与股票市场 被引量：32
2
作者 姜富伟 胡逸驰 黄楠 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2021年第6期95-113,共19页
本文利用金融情感词典和文本分析技术,分析中国人民银行货币政策执行报告的文本情绪、文本相似度和文本可读性等多维文本信息,刻画央行货币政策执行报告的文本特征,探究货币政策报告的文本信息与宏观经济和股票市场的关系。实证研究发现... 本文利用金融情感词典和文本分析技术,分析中国人民银行货币政策执行报告的文本情绪、文本相似度和文本可读性等多维文本信息,刻画央行货币政策执行报告的文本特征,探究货币政策报告的文本信息与宏观经济和股票市场的关系。实证研究发现,货币政策报告的文本情绪的改善会引起显著为正的股票市场价格反应,报告文本相似度的增加会引起股票市场波动性的显著降低,报告可读性对公布后股票市场的波动性影响不显著。货币政策报告文本情绪还与诸多宏观经济指标显著相关。进一步研究发现,引起股票市场显著反应的是报告文本情绪中反映货币政策指引的部分,而反映宏观经济历史状态的部分对股票市场的影响不显著。本文从文本大数据分析角度证明了我国央行沟通的有效性,对国内央行沟通相关研究形成了有益补充。 展开更多
关键词 文本情绪分析 中央银行沟通 股票市场 宏观经济
原文传递
基于EEMD-LSTM-Adaboost的商品价格预测 被引量：16
3
作者 邸浩 赵学军 张自力 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第13期72-76,共5页
文章将总体经验模态分解（EEMD）方法、长短期记忆（LSTM）模型和Adaboost算法相结合,构建了一个多尺度组合预测模型（EMD-LSTM-Adaboost）。在模型构建过程中,首先采用EEMD方法将商品价格序列分解为不同尺度的本征模态分量（IMF）和一... 文章将总体经验模态分解（EEMD）方法、长短期记忆（LSTM）模型和Adaboost算法相结合,构建了一个多尺度组合预测模型（EMD-LSTM-Adaboost）。在模型构建过程中,首先采用EEMD方法将商品价格序列分解为不同尺度的本征模态分量（IMF）和一个趋势项。在此基础上,提出采用LSTM神经网络和Adaboost算法相结合的方法对分解后的商品价格序列进行建模和预测,然后集成得到商品价格的预测值。并以沪金为例进行实证分析,结果表明与已有的预测方法相比,文章所提出的EEMD-LSTM-Adaboost方法预测能力更好。 展开更多
关键词 总体经验模态分解 LSTM神经网络 ADABOOST算法 商品价格预测
下载PDF
中国股票市场的收益-风险关系和惯性分析 被引量：10
4
作者 吴长凤 赵军 吴国富 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2002年第4期576-582,共7页
本文采用非对称 EGARCH-M模型刻画了中国股票市场的个股风险 ,并对全市场的收益 -风险特征进行了横向分析 ,结果表明 ,从长期的角度来讲 ,在正常的市场条件下 ,中国股票市场存在着一定的高风险 -高收益、低风险 -低收益的关系 ,但从短... 本文采用非对称 EGARCH-M模型刻画了中国股票市场的个股风险 ,并对全市场的收益 -风险特征进行了横向分析 ,结果表明 ,从长期的角度来讲 ,在正常的市场条件下 ,中国股票市场存在着一定的高风险 -高收益、低风险 -低收益的关系 ,但从短期来看 ,由于不确定性因素较多 ,这种风险收益关系并不显著 .其次 ,本文分别采用每只股票历史 3个月的累积收益率、6个月的累积收益率以及 1 2个月的累积收益率分析了中国股票市场的惯性 ,我们发现 ,无论是从短期还是从比较长的时间来看 ,中国股票市场都不存在市场惯性 ,而表现出一定的反转现象 。 展开更多
关键词 中国 股票市场 收益-风险关系 惯性分析 EGARCH-M模型
原文传递
波动预测建模与尾部风险测量方法 被引量：12
5
作者 陈声利 李一军 关涛 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2018年第6期17-32,共16页
作为中国资本市场的对冲工具,股指期货在2015年经历了一轮极端牛熊市。在股指异常波动阴影下,研究股指期货尾部风险的测量方法,对风险管理与资产配置具有理论意义和实践意义。传统风险测量方法通常利用低频波动率构建尾部风险VaR和ES估... 作为中国资本市场的对冲工具,股指期货在2015年经历了一轮极端牛熊市。在股指异常波动阴影下,研究股指期货尾部风险的测量方法,对风险管理与资产配置具有理论意义和实践意义。传统风险测量方法通常利用低频波动率构建尾部风险VaR和ES估计量,但高频波动率比低频波动率蕴含更多信息且计算效率更高,利用高频波动率建立高效的尾部风险测量方法成为研究趋势。基于条件极值理论和新型高频波动率,构建RV-EVT框架的股指期货尾部风险测量方法。阐述已实现波动率衍生的跳跃、好坏波动和符号跳跃理论;为提高波动率估计精度,利用已实现核修正CPR跳跃检验、好坏波动和符号跳跃;考虑跳跃、好坏波动和符号跳跃建立4组对数形式的HAR类波动预测模型。在极值理论框架中嵌入HAR类模型预测波动率,构建两步法的RV-EVT尾部风险测量方法 ;根据样本外滚动预测评估股指期货尾部风险测量水平,采用无条件覆盖和自枚举检验对VaR和ES进行回测分析。研究结果表明,波动率的样本外滚动预测显示,HAR波动预测框架下好坏波动分解优于连续跳跃波动分解,好坏波动衍生出的正负符号跳跃具有极为突出的波动预测能力;回测分析检验结果显著,尾部超出数接近理论预期,表明RV-EVT尾部风险测量方法有效; HAR-RV-RS和HAR-RV-SJd模型的尾部风险测量表现最佳; ES模型比VaR模型具有更优的尾部风险测量水平,特别是在高风险状态下ES模型能弥补VaR模型失控的缺陷;通过量化交易资金管理研究,揭示尾部风险测量方法的应用价值。建立了高频波动率与风险管理的桥梁,为金融资产尾部风险度量提供了有效方法,对资产配置和风险控制具有借鉴意义。 展开更多
关键词 波动预测 尾部风险 好坏波动 极值理论 量化交易
原文传递
寒门难出贵子?——基于“家庭财富-教育投资-贫富差距”的实证研究 被引量：12
6
作者 刘阳阳 王瑞 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2017年第2期40-61,共22页
文章首次从教育选择的角度出发,探讨了人力资本投资与收入差距之间的关系,作者首先建立了教育回报的代际交迭模型,推断出富裕家庭教育回报率高这个事实会拉大社会的贫富差距。作者使用1992年至2009年的中国城镇住户调查数据对理论推论... 文章首次从教育选择的角度出发,探讨了人力资本投资与收入差距之间的关系,作者首先建立了教育回报的代际交迭模型,推断出富裕家庭教育回报率高这个事实会拉大社会的贫富差距。作者使用1992年至2009年的中国城镇住户调查数据对理论推论进行了论证,实证结果表明出身"寒门"的子女期望教育回报率更低,这拉大了与富裕家庭群体的收入差距,也是"寒门难出贵子"的原因。自2001年来,家庭因素带来的教育回报差异能够解释19.1%的城镇居民收入差距,引入工具变量的结果表明,真实的情况可能更加严重。作者进一步模拟了"新常态"下的贫富差距状况,结果表明,经济潜在增速下降会使得基尼系数扩大6.1%。 展开更多
关键词 人力资本 收入差距 新常态
下载PDF
考虑ESG表现的企业违约风险预警研究 被引量：8
7
作者 刘学娟 常如月 +1 位作者 张静怡 邸浩 《金融理论与实践》 北大核心 2023年第4期45-57,共13页
近年来,企业ESG表现(即在环境保护、社会责任和治理水平方面的表现)在违约风险预警中的作用得到了广泛关注。使用2020年和2021年共417家A股上市公司数据进行回归分析,探究ESG表现与企业违约风险之间的联系,构建加入ESG指标的企业违约风... 近年来,企业ESG表现(即在环境保护、社会责任和治理水平方面的表现)在违约风险预警中的作用得到了广泛关注。使用2020年和2021年共417家A股上市公司数据进行回归分析,探究ESG表现与企业违约风险之间的联系,构建加入ESG指标的企业违约风险预警模型,同时进行样本内检验和样本外预测。结果显示,ESG表现与企业违约风险呈显著的负相关关系,较高的ESG得分对应着更低的违约风险,且这种负向影响在非国有企业中更加明显。加入ESG指标能在一定程度上提高预警模型的准确度,有效降低第二类错误。研究结论为考虑ESG因素的企业违约风险研究提供了更有力的参考,并对ESG指标在金融市场上的应用提出了相关建议,对助力我国绿色金融发展有一定意义。 展开更多
关键词 绿色金融 ESG表现 企业违约风险 预警模型 LOGISTIC回归
下载PDF
LPR改革前后货币政策利率传导效应的实证研究——基于改进的条件格兰杰因果网络 被引量：10
8
作者 王雷 张自力 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2020年第6期7-10,共4页
贷款市场、债券市场、货币市场等金融市场共同组成了一个相互影响的多主体金融系统,货币政策的利率传导效应具有复杂性。文章提出了一种改进的条件格兰杰因果网络方法,通过分析利率传导网络的结构性特征,发现LPR改革有效打通了货币政策... 贷款市场、债券市场、货币市场等金融市场共同组成了一个相互影响的多主体金融系统,货币政策的利率传导效应具有复杂性。文章提出了一种改进的条件格兰杰因果网络方法,通过分析利率传导网络的结构性特征,发现LPR改革有效打通了货币政策的利率传导路径,改革后货币政策主要通过报价路径、成本路径、定向货币政策工具路径传导到贷款市场。 展开更多
关键词 LPR改革 格兰杰因果网络 货币政策 利率传导网络
下载PDF
全球视野的大类资产风险溢出研究 被引量：7
9
作者 陈声利 赵学军 张自力 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2019年第6期3-17,共15页
随着金融国际化程度不断加深,金融风险跨市场、跨区域的传染不断加剧,如何识别风险、追溯风险源是管理风险和投资决策的重要前提。利用修正的已实现波动率建立VAR模型,以广义误差方差分解矩阵构建时变风险溢出指数和风险溢出网络,从全... 随着金融国际化程度不断加深,金融风险跨市场、跨区域的传染不断加剧,如何识别风险、追溯风险源是管理风险和投资决策的重要前提。利用修正的已实现波动率建立VAR模型,以广义误差方差分解矩阵构建时变风险溢出指数和风险溢出网络,从全球视野研究大类资产之间的风险溢出行为。实证研究2000年以来外汇市场、股票市场和期货市场的27种重要资产,通过静态分析和滚动分析对大类资产的风险溢出展开详实分析。研究结果表明,①通过对8种汇率的研究发现,外汇市场存在很强的风险溢出效应。欧美汇率是外汇市场最主要的风险传染源,其余汇率长期承受外部市场的风险传染;人民币汇率受外部市场冲击较小,2014年以来其溢出指数逐渐上升。②通过对11个股市的研究发现,全球股市之间的联动性极强。美国股市一直是全球股市最重要的风险传染源,全球股市长期承受欧美股市的风险冲击;中国股市2015年的暴跌对全球股市造成较大的风险冲击。③通过对6种商品期货的研究发现,伦敦金属期货联动性较强,原油期货风险溢出较强,而贵金属期货在牛熊市中产生持续性的风险传染。④通过对27种资产交叉溢出的研究发现,全球股票市场、外汇市场和期货市场之间具有很强的风险溢出关系。欧美汇率和美国股市对全球金融市场的风险溢出效应最强,期货品种的风险传染相对较弱。研究结果兼具理论意义和实践意义。在理论方面,风险溢出指数和风险溢出网络为金融资产的风险溢出行为提供了强大的研究工具。在实践方面,投资者应关注中外股市风险传染,也要充分重视汇率波动风险。在政策方面,为制定汇率政策和防范股市风险提供了经验证据。为投资策略、资产配置和风险管理研究提供有益参考。 展开更多
关键词 大类资产 已实现波动率 溢出指数 滚动分析 风险溢出网络
原文传递
当前中国经济增长的几个新变化 被引量：5
10
作者 李骥 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2003年第4期74-78,共5页
最近几年 ,虽然国内经济一直保持高速增长 ,但是由于国内经济总体上呈现供大于求的矛盾 ,通货紧缩是当前经济成长中的主要特征。但是 ,通货紧缩并不影响经济继续保持稳定增长 ,国内市场中的一些新变化正在对国内经济增长产生重要的影响 ... 最近几年 ,虽然国内经济一直保持高速增长 ,但是由于国内经济总体上呈现供大于求的矛盾 ,通货紧缩是当前经济成长中的主要特征。但是 ,通货紧缩并不影响经济继续保持稳定增长 ,国内市场中的一些新变化正在对国内经济增长产生重要的影响 :一是人们消费结构正在调整 ,即由生活必须消费品向生活奢侈品逐渐转变 ;二是经过 2 0多年的改革开放 ,外资对推动国内经济效率提高作用正在递减 ;三是民营经济将越来越成为国内经济增长的主要动力 ;四是反垄断是中国改革公共行业的一个长期必然举措。针对这些变化的一些政策调整十分必要 ,但所有的政策调整都需要有利于改善经济的增长效率。 展开更多
关键词 消费结构 外商投资 民营经济 反垄断
原文传递
“超预测”:蕴含动态因果系统的股债相关性研究
11
作者 杜思臻 张自力 赵学军 《金融市场研究》 2024年第4期31-40,共10页
文章从因果视角提出了一个新的股债相关性分析和预测框架。首先,考虑到股票和债券之间存在高度复杂的非线性关系且并不满足可分离性,文章采用收敛交叉映射方法进行因果检验。结果表明,股票价格和债券价格存在双向因果关系。文章进一步通... 文章从因果视角提出了一个新的股债相关性分析和预测框架。首先,考虑到股票和债券之间存在高度复杂的非线性关系且并不满足可分离性,文章采用收敛交叉映射方法进行因果检验。结果表明,股票价格和债券价格存在双向因果关系。文章进一步通过S-map方法量化因果强度,并通过实证分析发现股债因果关系是驱动股债相关性变化的重要因素。在传统股债相关系数预测模型基础上,引入因果强度能够显著提升预测模型的表现,进而提升股票和债券资产配置效率。 展开更多
关键词 相关性 因果性 资产配置
原文传递
失信风险传染会影响债券定价吗?--基于担保网络大数据的实证研究 被引量：5
12
作者 王雷 李晓腾 +1 位作者 张自力 赵学军 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2022年第7期171-189,共19页
在债券定价研究中不仅应该考虑企业自身的信用风险,还应该考虑相关网络组织的传染风险。本文基于43万笔非金融企业间的担保数据,构建了企业信用担保网络,发现失信风险作为一种广义的信用风险,在担保网络中具有传染效应,该传染效应能够... 在债券定价研究中不仅应该考虑企业自身的信用风险,还应该考虑相关网络组织的传染风险。本文基于43万笔非金融企业间的担保数据,构建了企业信用担保网络,发现失信风险作为一种广义的信用风险,在担保网络中具有传染效应,该传染效应能够影响债券的信用利差。企业的失信行为产生了三类传染效应,一是直接传染效应,无论是发债主体的担保人出现失信行为,还是被担保人出现失信行为,都会引起发债主体的信用利差上升;二是局部感染效应,如果局部担保网络中失信主体的占比提升,可能引起投资者对发债主体的“团体处罚”,导致信用利差上升;三是全局扩散效应,失信信息沿担保网络向整个市场扩散,导致债券信用利差上升。从企业所有制来看,民营企业主要受微观的直接传染效应和中观的局部感染效应影响;而国有企业主要受全局扩散效应影响;被担保人的失信风险对两类企业都有显著影响。失信风险传染效应会降低企业的再融资能力,其中局部感染效应导致企业次年的借款融资额下降,全局扩散效应导致企业次年的债券融资额下降。 展开更多
关键词 担保网络 传染风险 信用利差 风险管理 债券定价
原文传递
资本市场复杂网络特性与资产定价新视角 被引量：2
13
作者 张自力 赵学军 陈莹 《金融市场研究》 2023年第2期54-61,共8页
资本市场价格运动是多因素共同作用、多变量协调运动的结果,不同子市场、市场参与主体和金融资产之间都具有复杂的关联关系。这种关联关系可以抽象为一个具有高维交互信息的复杂网络系统,从网络视角研究不同市场主体以及相关金融资产之... 资本市场价格运动是多因素共同作用、多变量协调运动的结果,不同子市场、市场参与主体和金融资产之间都具有复杂的关联关系。这种关联关系可以抽象为一个具有高维交互信息的复杂网络系统,从网络视角研究不同市场主体以及相关金融资产之间的关联关系,是系统性风险测度与资产定价研究的新视角。 展开更多
关键词 资本市场 网络结构 系统性风险 资产定价
原文传递
城乡劳动力转移中的先驱效应 被引量：6
14
作者 谭华清 黄昊 +1 位作者 张辉 周羿 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2017年第5期136-152,F0003,共18页
本文使用中国居民收入调查数据库2008年农村住户调查(CHIP2008)数据,将最早外出时间在1984年到1992年之间的农民工定义为早期农民工,基于我国城乡劳动力市场的信息不完全,我们分析了他们在城乡劳动力转移中的先驱效应。实证结果表明,早... 本文使用中国居民收入调查数据库2008年农村住户调查(CHIP2008)数据,将最早外出时间在1984年到1992年之间的农民工定义为早期农民工,基于我国城乡劳动力市场的信息不完全,我们分析了他们在城乡劳动力转移中的先驱效应。实证结果表明,早期农民工越多的地区,当地的农民外出的概率也越高,即城乡劳动力转移中存在先驱效应。考虑到信息传播的质量,我们根据早期农民工的平均教育以及当地其他农民的平均教育进行分组回归,发现教育程度较高的地区,先驱效应越强。本文还发现,先驱越多的地区,当地外出的农民工的行业集聚特征越明显。作为稳健性检验,早期农民工定义的调整以及将1978年以前因外生因素外出的农村劳动力作为早期农民工的替代变量的分析都没有改变文章的结果。 展开更多
关键词 信息不完全 先驱 城乡劳动力转移
下载PDF
大类资产配置中各类资产最优代表选择的研究 被引量：5
15
作者 臧金娟 黄一黎 赵学军 《金融理论与实践》 北大核心 2017年第9期11-18,共8页
目前有关资产配置的理论和实践研究中,对资产类代表的研究并不清楚。大部分研究都是采用常用的和被普遍认可的指数来代表某类资产,但是同一个资产类有很多类似的指数,选取哪个指数作为该类资产的代表缺乏理论依据和实证分析。可以使得... 目前有关资产配置的理论和实践研究中,对资产类代表的研究并不清楚。大部分研究都是采用常用的和被普遍认可的指数来代表某类资产,但是同一个资产类有很多类似的指数,选取哪个指数作为该类资产的代表缺乏理论依据和实证分析。可以使得投资组合结果最优的指数是资产的最优代表,所以通过分析各类资产的常用指数所可能构成的投资组合的收益和夏普比率来确定代表每类资产的指数。在中国市场、美国市场和全球市场分别找到了权益类资产、固定收益类资产和大宗商品类资产的最优代表指数。对资产配置理论的资产类别分析有一定的贡献,也给投资者提供了资产配置中各类资产的追踪标的的理论依据。 展开更多
关键词 大类资产配置 资产代表 现代投资组合理论 风险平价
下载PDF
动量思想与大宗商品的战术配置价值——基于Black-Litterman模型 被引量：5
16
作者 谭华清 赵学军 黄一黎 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第10期55-71,共17页
本文讨论了大宗商品的战术资产配置价值。通过利用1973—2016年的季度数据,笔者提出了基于动量思想的Black-Litterman配置模型。该配置模型表明,在传统股票债券组合中加入GSCI大宗商品指数会明显改善组合的回报。在适当的策略周期下,加... 本文讨论了大宗商品的战术资产配置价值。通过利用1973—2016年的季度数据,笔者提出了基于动量思想的Black-Litterman配置模型。该配置模型表明,在传统股票债券组合中加入GSCI大宗商品指数会明显改善组合的回报。在适当的策略周期下,加入大宗商品指数还能够提高组合的夏普比。这表明,大宗商品指数的战术配置价值明显。与其他常见的配置模型相比,本文提出的基于动量思想的Black-Litterman模型表现相对较好。上述发现在经过交易成本调整后仍然成立。 展开更多
关键词 大宗商品 战术资产配置 动量 BLACK-LITTERMAN模型
下载PDF
资管行业可持续信息披露和可持续投资
17
作者 韩晓燕 《中国金融》 北大核心 2024年第16期30-31,共2页
可持续信息披露有助于资管机构深入评估其在经营和投资中面临的环境、社会相关风险,审视其在可持续投资政策制度、投研流程和风险应对方面的不足,从而提升自身ESG风险识别和管理能力,发现经济可持续转型过程中的潜在增长点和投资机会,... 可持续信息披露有助于资管机构深入评估其在经营和投资中面临的环境、社会相关风险,审视其在可持续投资政策制度、投研流程和风险应对方面的不足,从而提升自身ESG风险识别和管理能力,发现经济可持续转型过程中的潜在增长点和投资机会,在服务经济社会绿色低碳转型的同时,实现自身高质量发展。 展开更多
关键词 风险应对 资管行业 潜在增长点 服务经济社会 相关风险 高质量发展 可持续转型
原文传递
基于LSTM-Adaboost模型的商品期货投资策略研究 被引量：5
18
作者 邸浩 赵学军 张自力 《南方金融》 北大核心 2018年第8期62-76,共15页
由于商品期货具有与传统金融资产相关性较低、可多空并举的特性,因此,商品期货投资策略研究受到投资理论和实务界的广泛关注。本文在研究影响五种大宗商品价格走势的主要因素基础上,采用LSTM-Adaboost模型对非线性、非平稳的商品价格序... 由于商品期货具有与传统金融资产相关性较低、可多空并举的特性,因此,商品期货投资策略研究受到投资理论和实务界的广泛关注。本文在研究影响五种大宗商品价格走势的主要因素基础上,采用LSTM-Adaboost模型对非线性、非平稳的商品价格序列进行建模和预测,以提高神经网络模型的预测能力和泛化能力。根据LSTM-Adaboost模型的预测结果构造相应的投资策略,将基于LSTM-Adaboost模型的商品期货交易策略同经典的商品期货交易策略进行比较研究。结果表明:无论是年化收益率指标还是夏普比率指标,基于LSTM-Adaboost模型的商品期货交易策略都要优于经典的商品期货交易策略。此外,针对单一投资品种的投资策略回撤大的问题,本文还构建多个投资品种期货组合优化模型,有效解决投资策略在每个投资品种上安排资金占比和最优杠杆的问题,这一方法可以较好地起到控制风险、提高收益的作用。 展开更多
关键词 人工智能 LSTM神经网络 ADABOOST算法 商品期货 投资组合理论
下载PDF
基于稳定分布的投资组合VaR及CVaR风险度量研究 被引量：5
19
作者 邸浩 薛力 郭建鸾 《南方金融》 北大核心 2018年第3期11-22,共12页
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少讨论。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条... 以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少讨论。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用Ku Piec失败频率检验法和LE检验法,对证券收益相互独立假定下高斯分布及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯分布及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高斯分布和稳定分布的VaR和CVaR模型的准确性要优于在假定证券收益相互独立情形下基于高斯分布和稳定分布的VaR和CVaR模型的准确性;二是与假设证券收益相互独立且服从高斯分布下投资组合的VaR和CVaR模型相比较而言,在没有证券收益相互独立假设前提下基于稳定分布条件的VaR及CVaR模型在度量金融风险方面更加准确和可靠。 展开更多
关键词 金融风险度量 资产组合理论 稳定分布 VAR CVAR
下载PDF
新时代我国妇女脱贫问题研究 被引量：4
20
作者 聂常虹 陈彤 +1 位作者 王焕刚 王雷 《中国科学院院刊》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第10期1282-1289,共8页
针对贫困地区妇女的扶贫工作是脱贫攻坚不可或缺的重要组成部分。妇女脱贫对于阻断贫困代际传递,增进妇女福祉,建设和谐幸福家庭具有至关重要的作用。2020年是全国贫困地区从脱贫走向振兴的关键节点,在此背景下,深入研究新时代妇女脱贫... 针对贫困地区妇女的扶贫工作是脱贫攻坚不可或缺的重要组成部分。妇女脱贫对于阻断贫困代际传递,增进妇女福祉,建设和谐幸福家庭具有至关重要的作用。2020年是全国贫困地区从脱贫走向振兴的关键节点,在此背景下,深入研究新时代妇女脱贫问题具有重要意义。文章首先指出了当前妇女脱贫面临的4个问题——乡村性别歧视,"数字鸿沟",社会救助力量薄弱,以及扶贫工作中的性别意识欠缺。进而在介绍理论基础、国际妇女脱贫经验和国内妇女脱贫典型案例的基础上,提出4点建议:(1)将性别平等内化为乡村社会行为规范;(2)增加培训以弥合"数字鸿沟";(3)提高家庭劳动社会化水平;(4)建设包容、弹性、可持续的妇女扶贫长效机制。 展开更多
关键词 妇女扶贫 乡村振兴 性别歧视 数字鸿沟
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 2 … 4 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部