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题名金融数学课程设置与专业建设的一些体会
被引量：8
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作者
徐承龙
边保军
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机构
同济大学数学系风险管理研究所
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出处
《大学数学》
2014年第1期49-52,共4页
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基金
教育部高等学校特色专业建设点"数学与应用数学"(TJ12033)
同济大学教学改革研究与建设项目"数学与应用数学专业课程建设与教学改革"
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文摘
结合同济大学应用数学专业的特点,探讨了在我国开展金融数学教学的课程设置指导思想、实施方案、与科研的良性互动以及教学效果.为提高我国的金融数学专业的教学水平提出了一些自己的看法和建议.
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关键词
金融数学
课程体系
教学改革
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Keywords
financial mathematics~ curriculum system~ teaching reform
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分类号
G420
[文化科学—课程与教学论]
F83
[文化科学—教育学]
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题名樊畿不等式及其在博弈论中的应用
被引量：4
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作者
俞建
袁先智
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机构
贵州大学理学院
同济大学数学系风险管理研究所
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出处
《应用数学与计算数学学报》
2015年第1期59-68,共10页
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基金
贵州省科学技术重点基金资助项目(700793106)
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文摘
本文介绍了樊畿不等式在博弈论中的应用.
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关键词
樊畿不等式
博弈论
平衡点
存在性
稳定性
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Keywords
Ky Fan inequality
game theory
equilibrium
existence
stability
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分类号
O225
[理学—运筹学与控制论]
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题名Copula理论在信用风险研究中的应用
被引量：3
- 3
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作者
梁歌春
任学敏
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机构
同济大学数学系风险管理研究所
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2011年第4期369-379,共11页
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基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903)
国家自然科学基金(10471106)资助
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文摘
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,本文给出了不同于Lando(1998)的求解和证明方法,而这种方法不需要在现在就知道将来的信息.
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关键词
信用风险
违约相关性
生存概率
COPULA
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Keywords
Credit risk
correlated default
survival probability
Copula.
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分类号
O211.5
[理学—概率论与数理统计]
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题名农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的研究
被引量：1
- 4
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作者
吴强
张寄洲
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机构
同济大学数学系风险管理研究所
上海师范大学数理信息学院
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出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第19期42-48,共7页
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基金
上海市教委重点项目(06ZZ16)
国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)资助
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文摘
通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数值结果.
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关键词
BLACK-SCHOLES模型
转移密度函数
GREEN函数
修正的蒙特卡罗模拟
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Keywords
blaek-scholes model
transfer probability functon
green function
correct montecarlo method
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
F224
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题名基于早偿风险的住房抵押贷款过手证券定价模型
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作者
杨巧敏
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机构
同济大学数学系风险管理研究所
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出处
《现代商业》
2009年第36期36-37,共2页
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文摘
本文在约化模型框架下,建立了一个考虑早偿因子的住房抵押贷款证券(MBS)定价模型。文中假设早偿因子与服从CIR随机过程的的短期利率的幂成反比,在不考虑违约风险的前提下,我们给出了过手证券的定价。为了求解模型得出的偏微分方程,本文引入了一个路径依赖变量,并运用分裂法通过求方程的半解析解,成功求得显示解。
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关键词
住房抵押贷款证券
早偿风险
约化模型
CIR
随机过程
半解析解
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分类号
F832.479
[经济管理—金融学]
F830.9
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题名含手续费投资组合方程连续解存在性问题讨论
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作者
丁鲁明
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机构
上海同济大学数学系风险管理研究所
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出处
《金融经济》
2007年第24期138-140,共3页
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文摘
本文研究了一类含手续费投资组合方程的解的连续性问题,从而转化未对一类系数退化的微分方程的连续解存在性问题的讨论,通过对特征根的分析和分部积分的方法,证明了方程在包含退化点的区间上存在连续的"通解",且在一定条件下,该通解是二阶连续的,因此该类方程的求解是有意义的。
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关键词
退化方程
连续解
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名用加法的心态生活
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作者
梁进
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机构
同济大学数学系风险管理研究所
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出处
《发明与创新（大科技）》
2012年第4期58-58,共1页
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文摘
许多年以来，似乎生活很累，总担心各种事情，其中最严重的莫过于担心得到的东西失去，比如，名誉、物质、地位和潜在的属于自己的前途，甚至包括生命。这几天空闲的时间，都在看泰戈尔的《人生的亲证》，有所收获。昨夜做了个梦，似乎是顿悟了。在生活中，要用加法生活。
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关键词
生活
加法
心态
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分类号
TS976.3
[轻工技术与工程]
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