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基于模型平均的中国产出增长和通货膨胀密度预测
1
作者
林娟
陈海强
林青
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第2期82-94,共13页
产出增长和通货膨胀是政府宏观调控关注的最重要的两个指标,对二者进行准确预测有利于精准施策.传统预测往往基于点预测,即对经济变量的条件均值展开预测,无法准确刻画预测结果的不确定性,而密度预测提供了未来条件概率分布的预测,有效...
产出增长和通货膨胀是政府宏观调控关注的最重要的两个指标,对二者进行准确预测有利于精准施策.传统预测往往基于点预测,即对经济变量的条件均值展开预测,无法准确刻画预测结果的不确定性,而密度预测提供了未来条件概率分布的预测,有效弥补了点预测的缺陷.本文基于自回归分布滞后(ADL)模型,利用17个预测指标构建了中国产出增长和通货膨胀的密度预测模型,并采用多种检验方法评估不同模型的可适性.结果发现,基于单个预测变量的自回归分布滞后(ADL)模型大多存在模型误设的问题,而对多个ADL模型进行加权平均得到的组合预测能显著降低模型误设的风险.样本外预测进一步表明,基于OLS参数估计的贝叶斯模型平均(BMA⁃OLS)方法能较准确地预测中国产出增长和通货膨胀的未来分布.
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关键词
产出增长
通货膨胀
密度预测
组合预测模型
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职称材料
卖空机制引入与上市企业债务成本——来自准自然实验的证据
2
作者
倪骁然
孟庆斌
《金融学季刊》
2019年第4期47-74,共28页
本文从债务成本的视角出发,研究了我国A股市场引入卖空机制是否支持了实体经济发展。研究发现,分批次产生的卖空威慑的冲击使得上市企业的债务成本显著下降。进一步研究显示,卖空机制的引入使得企业信息质量提升,风险水平下降,从而有助...
本文从债务成本的视角出发,研究了我国A股市场引入卖空机制是否支持了实体经济发展。研究发现,分批次产生的卖空威慑的冲击使得上市企业的债务成本显著下降。进一步研究显示,卖空机制的引入使得企业信息质量提升,风险水平下降,从而有助于债务成本的降低。本文的发现表明,结束我国资本市场"单边市"状态的结构性改革能够加强不同金融市场之间的信息流动,同时有效防范金融风险,从而服务实体经济的发展。
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关键词
卖空
债务成本
金融风险
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职称材料
题名
基于模型平均的中国产出增长和通货膨胀密度预测
1
作者
林娟
陈海强
林青
机构
厦门大学
经济学
院
金融系
和
王亚南
经济
研究院
上海潼骁投资发展中心(有限合伙)
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第2期82-94,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(72173107,72233002,72173104,71988101)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(20YJC790071)。
文摘
产出增长和通货膨胀是政府宏观调控关注的最重要的两个指标,对二者进行准确预测有利于精准施策.传统预测往往基于点预测,即对经济变量的条件均值展开预测,无法准确刻画预测结果的不确定性,而密度预测提供了未来条件概率分布的预测,有效弥补了点预测的缺陷.本文基于自回归分布滞后(ADL)模型,利用17个预测指标构建了中国产出增长和通货膨胀的密度预测模型,并采用多种检验方法评估不同模型的可适性.结果发现,基于单个预测变量的自回归分布滞后(ADL)模型大多存在模型误设的问题,而对多个ADL模型进行加权平均得到的组合预测能显著降低模型误设的风险.样本外预测进一步表明,基于OLS参数估计的贝叶斯模型平均(BMA⁃OLS)方法能较准确地预测中国产出增长和通货膨胀的未来分布.
关键词
产出增长
通货膨胀
密度预测
组合预测模型
Keywords
output growth
inflation
density forecast
pooled model
分类号
C915 [经济管理]
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职称材料
题名
卖空机制引入与上市企业债务成本——来自准自然实验的证据
2
作者
倪骁然
孟庆斌
机构
厦门大学
经济学
院
金融系
、
王亚南
经济
研究院
中国人民
大学
商学
院
出处
《金融学季刊》
2019年第4期47-74,共28页
基金
国家自然科学基金青年项目(71802170)的资助
“计量经济学”教育部重点实验室(厦门大学)的支持.
文摘
本文从债务成本的视角出发,研究了我国A股市场引入卖空机制是否支持了实体经济发展。研究发现,分批次产生的卖空威慑的冲击使得上市企业的债务成本显著下降。进一步研究显示,卖空机制的引入使得企业信息质量提升,风险水平下降,从而有助于债务成本的降低。本文的发现表明,结束我国资本市场"单边市"状态的结构性改革能够加强不同金融市场之间的信息流动,同时有效防范金融风险,从而服务实体经济的发展。
关键词
卖空
债务成本
金融风险
Keywords
short-sales
cost of Debt
financial Risk
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F275
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于模型平均的中国产出增长和通货膨胀密度预测
林娟
陈海强
林青
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
卖空机制引入与上市企业债务成本——来自准自然实验的证据
倪骁然
孟庆斌
《金融学季刊》
2019
0
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职称材料
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