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金融资产收益分布的混合高斯分析被引量：5: 1; 作者张明恒程乾生《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2002年第3期416-421,共6页; 本文研究了金融资产收益的混合高斯分布模型 ,给出了混合高斯分布的 Kolmogorov-Smirnov检验的方法 ,分析了金融资产收益的非高斯性及市场价格运动的有效性 .此外 ,用成分数目 K*、拟合误差 DK*n和主成分系数 p*k 描述金融资产收益的性... 展开更多; 关键词金融资产收益分布混合高斯分布模型 Kolmogorov-Smirnov检验证券市场; 原文传递

基于遗传算法的多阶马氏链组合预测方法被引量：4: 2; 作者程乾生王守章武连文《管理科学学报》 1998年第4期26-33,共8页; 给出遗传算法的一种改进形式：增加了“引进算子”，采用了“混合编码”，并提出多阶马氏链组合预测方法．通过二者的结合。; 关键词预测遗传算法多重马氏链证券市场; 下载PDF 职称材料

做市商调整价格速度与资产价格的波动被引量：3: 3; 作者王铎彭建平郑敏《管理评论》 2004年第11期28-34,共7页; 本文讨论了做市商制度下的一类资产定价模型的动力学性质,分析了基本均衡点和非基本均衡点的稳定性,以及当做市商的价格调整速度逐渐增大时,系统所产生的分岔现象。适当控制做市商的价格调整速度,对防止价格的剧烈波动有一定意义。; 关键词做市商制度资产定价模型价格调整速度投资者; 下载PDF 职称材料

运用条件随机变量方法处理信用资产组合分布被引量：1: 4; 作者岳大洲朱倍民李冬来《内蒙古大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期507-513,共7页; 信用资产组合模型的分布计算是信用计量模型中一个非常重要的主题,对于这个问题一般常用的方法是进行蒙特卡罗随机模拟.本文的基本模型是将信用组合的价值分解为市场共同因素和个体因素两个部分,然后引入三种全新的基于条件随机变量的... 展开更多; 关键词信用资产组合分布随机模拟条件随机变量; 下载PDF 职称材料

IPO均衡定价模型及其应用研究被引量：1: 5; 作者龚睿吴岚《求索》 CSSCI 北大核心 2008年第9期70-71,82,共3页; 学术界对于IPO行为的研究主要集中于三大领域:第一、企业为什么要上市公开发行的问题;第二、IPO首日抑价的问题;第三、IPO新股长期表现不佳的问题。本文以IPO定价模型为切入点,从基本的供求分析出发,通过均衡定价的方法建立一个IPO定价... 展开更多; 关键词 IPO 均衡定价抑价; 下载PDF 职称材料

动态随机弹性在期权定价中的应用(英文): 6; 作者王宪杰刘湘成《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期26-32,共7页; 给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此... 展开更多; 关键词运筹学动态随机弹性期权价格波动率期望回报率; 下载PDF 职称材料

SARS疫情的实证分析和预测被引量：18: 7; 作者王铎赵晓飞《北京大学学报（医学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第B05期72-74,共3页; 本文根据传染病SIR模型 ,对SARS疫情进行实证分析 ,结果表明 ,SIR模型能近似地描述SARS疫情的发展和变化。; 关键词 SARS 疫情实证分析预测非典型肺炎曲线拟合; 下载PDF 职称材料

评《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析》: 8; 作者王铎《中国大学教学》 CSSCI 北大核心 2009年第2期94-94,共1页; 随着金融事业的飞速发展，金融衍生产品大量出现，金融风险发生的频率和幅度也在不断加大，因此加大金融衍生产品定价和相应的风险防范研究的力度，加快培养能胜任金融衍生产品定价工作的金融从业人员的速度是保证金融业健康发展的重要... 展开更多; 关键词金融衍生产品产品定价案例分析数学模型金融从业人员金融风险金融事业防范研究; 下载PDF 职称材料

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