金融结构、风险结构与我国金融监管改革 被引量：14

1

作者 巴曙松 吴博 刘睿 《新金融》 北大核心 2013年第5期11-15,共5页

金融结构演化的不同阶段会产生不同的金融风险结构,要求有相应的金融监管模式与之相适应。本文在梳理国内外相关文献的基础上,提出了银行导向型、市场导向型和金融证券化型的三个层次金融结构,分析了每一金融结构下金融风险结构的特征... 金融结构演化的不同阶段会产生不同的金融风险结构,要求有相应的金融监管模式与之相适应。本文在梳理国内外相关文献的基础上,提出了银行导向型、市场导向型和金融证券化型的三个层次金融结构,分析了每一金融结构下金融风险结构的特征及其监管要求。通过比较次贷危机以来以美国、英国和澳大利亚为代表的三类主要金融监管模式,本文认为短期我国可采用类似美国的"多元监管者"模式,中长期可以澳大利亚的"双峰监管者"或者英国的"单一监管者"模式为改革方向。 展开更多

关键词 金融结构 风险结构 金融监管改革

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新型金融危机与我国商业银行风险管理 被引量：8

2

作者 王竞 张静 《新金融》 北大核心 2009年第7期21-24,共4页

本文针对此次金融危机的发生、发展和演变过程,阐述了其不同于以往的新原因、新特点及其向国内经济传导的新机制。在此基础上分析了新型金融危机对我国商业银行的启示,进一步指出商业银行风险管理中面临的长期性研究课题。

关键词 新型金融危机 商业银行 金融创新 风险管理

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预期损失模型在商业银行中的应用研究 被引量：7

3

作者 孙娜 朱亮 查逸芳 《新金融》 CSSCI 北大核心 2020年第11期46-50,共5页

2018年1月1日起,我国修订后的CAS 22首次在A+H股上市银行间实施。准则修订的重要内容是预期损失模型的引入,要求在金融资产计提减值的原则上,除历史信息外,考虑以合理成本可获得的前瞻性信息,将金融资产划分为三个阶段分别计提减值并分... 2018年1月1日起,我国修订后的CAS 22首次在A+H股上市银行间实施。准则修订的重要内容是预期损失模型的引入,要求在金融资产计提减值的原则上,除历史信息外,考虑以合理成本可获得的前瞻性信息,将金融资产划分为三个阶段分别计提减值并分别披露。本文分析了预期损失模型在商业银行的使用情况,剖析了商业银行应用预期损失模型过程中的问题,并为银行应用预期损失模型提供了政策建议。 展开更多

关键词 预期损失模型 商业银行 贷款拨备 贷款损失准备

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操作风险高级计量法国际监管规则的进展和启示 被引量：6

4

作者 吴博 刘堃 胡丹 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第5期41-48,共8页

近年来,全球越来越多的商业银行开始实施操作风险高级计量法,美国、澳大利亚等国和巴塞尔银行监管委员会等监管部门对操作风险高级计量法的监管都进行了积极的探索。巴塞尔银行监管委员会于2011年7月发布的《操作风险高级计量法监管指引... 近年来,全球越来越多的商业银行开始实施操作风险高级计量法,美国、澳大利亚等国和巴塞尔银行监管委员会等监管部门对操作风险高级计量法的监管都进行了积极的探索。巴塞尔银行监管委员会于2011年7月发布的《操作风险高级计量法监管指引》,在总结和比较各国银行实践经验的基础上,提出了原则性的监管要求。本文从操作风险管理框架和治理、四类数据元素及应用、高级法建模等方面总结了国际监管规则的最新进展,并提出对我国商业银行实施操作风险高级计量法的若干启示。 展开更多

关键词 操作风险 高级计量法 损失分布法 情景分析

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逆周期缓冲机制在中国的适用性——基于巴塞尔委员会推荐模型的检验 被引量：6

5

作者 杨新兰 吴博 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第1期107-113,共7页

本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002-2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员... 本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002-2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员会推荐模型在我国的适用性进行了检验。结果表明,广义信贷余额和修正后的社会融资余额均可作为我国监测逆周期资本缓冲的挂钩变量。本文还结合信贷增长、宏观经济＂一致性指数＂等,来审慎确定是否需要计提逆周期资本缓冲,并提出科学运用逆周期资本缓冲工具的政策建议。 展开更多

关键词 逆周期 资本缓冲 广义信贷 社会融资余额 资本充足率

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商业银行资产质量管控的新问题和新思考 被引量：5

6

作者 张素珍 《新金融》 北大核心 2015年第8期18-21,共4页

受"三期叠加"因素影响,商业银行不良贷款余额及占比呈持续"双升"态势,如何快速高效地清收化解不良贷款成为各商业银行风险管理部门的共同任务。相对于批量转让、诉讼清收、损失核销等方式,贷款重组因其能快速消除... 受"三期叠加"因素影响,商业银行不良贷款余额及占比呈持续"双升"态势,如何快速高效地清收化解不良贷款成为各商业银行风险管理部门的共同任务。相对于批量转让、诉讼清收、损失核销等方式,贷款重组因其能快速消除贷款的逾期特征、增加生息资产的占比、提高风险缓释能力、增强商业银行的盈利能力而正在发挥独特的作用。为促进重组工作的顺利开展,各商业银行应进一步整合管理流程、增强考核导向、重塑责任文化。同时应进一步健全社会诚信体系,加大对失信被执行人的打击力度,以营造良好的贷款重组氛围。 展开更多

关键词 商业银行 不良贷款 贷款重组 资产质量

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新形势下商业银行非信贷资产风险管理探索 被引量：4

7

作者 刘堃 吴博 《新金融》 北大核心 2014年第1期26-30,共5页

近年来商业银行非信贷资产的种类不断丰富、规模持续增长,加强非信贷资产的风险管理成为银行创新转型的内在要求。基于目前监管的现状,本文提出商业银行应遵循"抓重点、抓关键"、"求借鉴、求整合"和"集约化、... 近年来商业银行非信贷资产的种类不断丰富、规模持续增长,加强非信贷资产的风险管理成为银行创新转型的内在要求。基于目前监管的现状,本文提出商业银行应遵循"抓重点、抓关键"、"求借鉴、求整合"和"集约化、结构化"三项原则,重点把握业务统计、风险分类和减值拨备三块支柱,从总体模式、管理制度、具体方法、架构流程和信息系统五个层面构建非信贷资产风险管理体系。最后对非信贷资产的内部风险管理和外部监管提出建议。 展开更多

关键词 商业银行 非信贷资产 风险管理

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操作风险高级计量法四类数据元素的整合和应用 被引量：3

8

作者 吴博 《新金融》 北大核心 2012年第7期23-27,共5页

本文在梳理国内外理论研究和实践经验的基础上,比较了内部损失数据、外部数据、情景分析、业务环境和内部控制因子(BEICFs)等四类数据元素的特点,研究了四类数据元素在操作风险高级计量法中的整合和应用方法,为我国商业银行在实施操作... 本文在梳理国内外理论研究和实践经验的基础上,比较了内部损失数据、外部数据、情景分析、业务环境和内部控制因子(BEICFs)等四类数据元素的特点,研究了四类数据元素在操作风险高级计量法中的整合和应用方法,为我国商业银行在实施操作风险高级法过程中更合理地利用各类数据元素进行资本计量和风险管理提供建议。 展开更多

关键词 操作风险 高级计量法 损失数据 情景分析

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关于国别风险与主权风险的若干思考 被引量：3

9

作者 徐莹亮 路昊阳 《新金融》 北大核心 2012年第3期14-17,共4页

本文对国别风险和主权风险进行了多方面的思考。首先,指出人们对国别风险的认识不断发展,其内涵发生了多次的扩大,由早期广义信用风险的一种扩大到覆盖信用、市场等多种风险的范围,而主权风险普遍被认为是国别风险的一个部分。其次简要... 本文对国别风险和主权风险进行了多方面的思考。首先,指出人们对国别风险的认识不断发展,其内涵发生了多次的扩大,由早期广义信用风险的一种扩大到覆盖信用、市场等多种风险的范围,而主权风险普遍被认为是国别风险的一个部分。其次简要介绍了多家机构的国别与主权风险评估方法。最后对中国银行业如何加强国别风险管理提出了建议。 展开更多

关键词 商业银行 国别风险 主权风险 风险评估

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试论当前我国商业银行实施全面风险管理的组织架构 被引量：3

10

作者 刘堃 张静 王竞 《新金融》 2008年第11期39-41,共3页

本文在对国际先进银行实践及监管机构文件精神进行总结的基础上,提出"大中台—小中台"的全面风险管理模式,并论述了这种模式的内涵、特点及应用。作为向垂直化风险管理的过渡,"大中台—小中台"模式通过明确职责分... 本文在对国际先进银行实践及监管机构文件精神进行总结的基础上,提出"大中台—小中台"的全面风险管理模式,并论述了这种模式的内涵、特点及应用。作为向垂直化风险管理的过渡,"大中台—小中台"模式通过明确职责分工、落实管理任务,规范和强化了商业银行风险管理的报告指令路线和制度执行能力,是当前我国商业银行实施全面风险管理的现实选择。 展开更多

关键词 商业银行 全面风险管理 组织架构 “大中台-小中台”

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数据驱动还是管理驱动 被引量：2

11

作者 戴宏 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2011年第4期95-96,共2页

近日,笔者阅读了一本名为《大而不倒》的畅销书,作者安德鲁·罗斯·索尔金通过对200多个亲历金融危机的人长达500多个小时的访问,还原了这次国际金融危机的形成过程和金融危机时刻的第一现场。看了这本书后,我感觉意犹未尽,其... 近日,笔者阅读了一本名为《大而不倒》的畅销书,作者安德鲁·罗斯·索尔金通过对200多个亲历金融危机的人长达500多个小时的访问,还原了这次国际金融危机的形成过程和金融危机时刻的第一现场。看了这本书后,我感觉意犹未尽,其中一些经验教训非常值得中国商业银行借鉴,因为这些经验教训对全面提升我国商业银行的竞争力具有非常重要的意义。 展开更多

关键词 数据驱动 国际金融危机 中国商业银行 管理 危机时刻 畅销书 安德鲁 竞争力

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商业银行基层分行操作风险管理机制研究 被引量：3

12

作者 胡丹 罗海青 《新金融》 北大核心 2011年第8期36-39,共4页

为实施新资本协议的要求,我国各大商业银行都在进行操作风险管理体系的建设,但是由于操作风险具有的广泛性和普遍性的特点,操作风险管理的有效性重在基层。本文总结国内主要商业银行的操作风险管理实践,结合国内商业银行多级总分支结构... 为实施新资本协议的要求,我国各大商业银行都在进行操作风险管理体系的建设,但是由于操作风险具有的广泛性和普遍性的特点,操作风险管理的有效性重在基层。本文总结国内主要商业银行的操作风险管理实践,结合国内商业银行多级总分支结构的管理现状,研究分析了商业银行基层分行的操作风险管理机制的构建、职责的安排和具体操作风险管理工作的落实措施。 展开更多

关键词 操作风险 管理机制 商业银行 基层分行

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贷款新规的信贷管理新理念 被引量：1

13

作者 乔长顺 梁定云 刘堃 《新金融》 北大核心 2010年第8期44-46,共3页

贷款新规("三个办法一个指引")是对银行信贷行为的规范,是中外先进管理思想、理念与我国信贷实践相结合的产物。本文试从贷款新规的具体监管要求中概括出其遵循的信贷管理新理念,从多方面理解新规,以期对指导贯彻新规的实践... 贷款新规("三个办法一个指引")是对银行信贷行为的规范,是中外先进管理思想、理念与我国信贷实践相结合的产物。本文试从贷款新规的具体监管要求中概括出其遵循的信贷管理新理念,从多方面理解新规,以期对指导贯彻新规的实践有所裨益。 展开更多

关键词 贷款新规 信贷管理 新理念

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商业银行押品价值内部重估简约模型及其应用 被引量：1

14

作者 刘堃 张静 田应雄 《新金融》 北大核心 2010年第5期37-41,共5页

对商业银行而言,无论贷前调查、贷中审查还是贷后监控、不良处置,准确掌握押品价值都至关重要,其中贷后管理过程中的押品价值评估是当前我国银行业亟待加强和改善的薄弱环节。本文从资产评估的一般原理出发,根据我国银行押品特征和管理... 对商业银行而言,无论贷前调查、贷中审查还是贷后监控、不良处置,准确掌握押品价值都至关重要,其中贷后管理过程中的押品价值评估是当前我国银行业亟待加强和改善的薄弱环节。本文从资产评估的一般原理出发,根据我国银行押品特征和管理需要,提出了一套"商业银行押品价值内部重估简约模型",并结合其在国内某大型银行的实践经验,分别介绍了该模型的设计思路、计算公式、适用范围、选用规则和应用技巧。 展开更多

关键词 商业银行 押品价值 内部重估 模型 应用

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新资本协议框架下市场风险的资本监管 被引量：1

15

作者 王丹虹 《新金融》 北大核心 2010年第4期31-34,共4页

市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势,显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本文在全面梳理巴塞尔银行监管委员会发布的市场风险相关文献的基础上,考察新资本协议框架下市场风险资本... 市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势,显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本文在全面梳理巴塞尔银行监管委员会发布的市场风险相关文献的基础上,考察新资本协议框架下市场风险资本监管的历史轨迹和发展趋势,分析资本监管变革对我国商业银行的影响,并为我国实施新资本协议提出建议。 展开更多

关键词 市场风险资本监管 新资本协议 内部模型法

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以良性循环促深化

16

作者 吴博 王莉（编辑） 《中国外汇》 2012年第1期39-40,共2页

当前特点 特点一：结算量持续快速增加。2011年8月，央行发布《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》，将跨境贸易人民币结算境内地域范同扩大至全周。至此，该项业务在境内外开展已不受任何地域限制。受益于政策支持，2011年跨境... 当前特点 特点一：结算量持续快速增加。2011年8月，央行发布《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》，将跨境贸易人民币结算境内地域范同扩大至全周。至此，该项业务在境内外开展已不受任何地域限制。受益于政策支持，2011年跨境人民币业务继续保持较高增长水平（图1）。 展开更多

关键词 人民币结算 人民币业务 地域限制 政策支持 跨境 贸易 境内 央行

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数量值考量银行新监管标准

17

作者 吴博 《现代商业银行》 2012年第11期31-33,共3页

商业银行要想改变资本监管对规模扩张的限制,保持盈利能力的可持续增长,就必须降低对传统的存贷款业务的依赖度，改变“信贷高速扩张——风险资产累积——再融资——再扩张”的现有发展模式,积极发展中间业务和表外业务,增加非得息收入... 商业银行要想改变资本监管对规模扩张的限制,保持盈利能力的可持续增长,就必须降低对传统的存贷款业务的依赖度，改变“信贷高速扩张——风险资产累积——再融资——再扩张”的现有发展模式,积极发展中间业务和表外业务,增加非得息收入的比重,走低资本消耗的业务发展之路。 展开更多

关键词 商业银行 监管标准 考量 量值 资本监管 可持续增长 存贷款业务 规模扩张

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商业银行分行操作风险管理体系建设探讨 被引量：1

18

作者 齐兰 刘又哲 《新金融》 北大核心 2011年第2期45-47,共3页

本文通过对国内外实行"总行—分行—支行"层级体制的商业银行操作风险管理体系的构建的分析,提出分行层面在操作风险管理体系建设中,应健全操作风险管理框架;与内控管理相结合,在全行范围内实现操作风险的流程管理;加强内部... 本文通过对国内外实行"总行—分行—支行"层级体制的商业银行操作风险管理体系的构建的分析,提出分行层面在操作风险管理体系建设中,应健全操作风险管理框架;与内控管理相结合,在全行范围内实现操作风险的流程管理;加强内部审计部门对操作风险管理执行情况的独立评价;建立损失数据收集制度,为操作风险计量提供数据支撑;建立后评价机制,通过评价经营单位及业务人员的内控执行情况,提升内控管理水平。 展开更多

关键词 商业银行 操作风险管理 分行层面 体系建设

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