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具有偏差变元的双曲型微分方程组解的振动性 被引量：66
1
作者 李永昆 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 1997年第1期100-105,共6页
本文获得了双曲型方程组在齐次Neumann,Dirichlet和Robin边值条件下,所有解振动的充分条件.
关键词 双曲型方程解 偏差变元 振动性 解
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商业银行金融创新、风险承受能力与盈利能力 被引量：43
2
作者 胡文涛 张理 +1 位作者 李宵宵 王子姣 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2019年第3期31-47,共17页
本文通过建立以商业银行风险承受能力为门限变量的面板门限模型,实证检验商业银行金融创新、风险承受能力及盈利能力之间的内在非线性关系。研究表明,商业银行金融创新对盈利能力的作用大小和方向均存在基于风险承受能力的双门限效应;... 本文通过建立以商业银行风险承受能力为门限变量的面板门限模型,实证检验商业银行金融创新、风险承受能力及盈利能力之间的内在非线性关系。研究表明,商业银行金融创新对盈利能力的作用大小和方向均存在基于风险承受能力的双门限效应;当风险承受能力较弱时,商业银行过多的金融创新会对盈利能力产生抑制效应;当风险承受能力达到并跨过临界门限值后,适度的金融创新能够增强商业银行盈利能力。研究还发现,商业银行风险承受能力对盈利能力具有直接的正向促进作用。 展开更多
关键词 商业银行 金融创新 风险承受能力 盈利能力 面板门限模型
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一类时滞微分方程周期正解的存在性和全局吸引性 被引量：35
3
作者 李永昆 《中国科学（A辑）》 CSCD 1998年第2期108-118,共11页
通过使用Mawhin的重合度理论和Liapunov泛函的某些技巧 ,研究了时滞微分方程y·(t) =y(t)F[t ,y(t-τ1 (t) ) ,… ,y(t -τn(t) ) ]的周期正解的存在性和全局吸引性 .当应用于某些特殊的时滞生物数学模型时 ,改进了一些已知结论 ,... 通过使用Mawhin的重合度理论和Liapunov泛函的某些技巧 ,研究了时滞微分方程y·(t) =y(t)F[t ,y(t-τ1 (t) ) ,… ,y(t -τn(t) ) ]的周期正解的存在性和全局吸引性 .当应用于某些特殊的时滞生物数学模型时 ,改进了一些已知结论 ,并得出了一些新的结果 . 展开更多
关键词 时滞微分方程 周期正解 存在性 全局吸引性
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随机利率因素的破产模型 被引量：22
4
作者 李晋枝 乔克林 何树红 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2003年第1期9-12,共4页
在一般化破产模型的基础上,进一步考虑了随机利率的破产模型,使得相应的破产概率更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个重要指标.
关键词 破产模型 盈余过程 随机利率 破产概率 风险理论 保险公司 赔付能力
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具偏差变元的Liénard型方程的周期解 被引量：35
5
作者 李永昆 《Journal of Mathematical Research and Exposition》 CSCD 1998年第4期565-570,共6页
在本文中，Ｌｉéｎａｒｄ型方程周期解存在性的结果被推广到具偏差变元的Ｌｉéｎａｒｄ型方程ｘ＋ｆ［ｘ（ｔ－σ）］ｘ（ｔ－σ）＋β（ｔ）ｇ［ｘ（ｔ－τ（ｔ））］＝ｐ（ｔ）＝ｐ（ｔ＋Ｔ）．
关键词 周期解 偏差变元 林纳方程 存在性 杜芬方程
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高维数据变量选择方法综述 被引量：37
6
作者 曾津 周建军 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2017年第4期678-692,共15页
变量选择是统计学知识结构中不可或缺的一部分。本文归纳梳理了近二十年多来的变量选择方法,着重介绍了处理高维数据以及超高维数据的变量选择方法。最后我们通过一个实例比较了不同变量选择方法的差异性。
关键词 变量选择 Dantzig SELECTOR Lasso SCAD SIS
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一个(2+1)-维激光方程的孤波解 被引量：28
7
作者 傅海明 戴正德 《西北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第1期44-47,共4页
用包络变换法得到方程iut+1/2uxx+1/2(β-iF)uyy+(1-iσ)|u|2u=iγu的亮孤波解、暗孤波解、尖亮孤波解和尖暗孤波解.
关键词 激光方程 亮孤波解 暗孤波解 尖亮孤波解 尖暗孤波解
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装箱问题的一种新的近似算法 被引量：24
8
作者 孙春玲 陈智斌 李建平 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第5期392-396,共5页
研究了一维装箱问题 (BinPackingProblem) ,给出了一个新的近似算法 :交叉装填算法 (简称CF算法 ) .证明了CF算法达到装箱问题的最好的近似值 32 ;并且当这些物件的大小按非增性质预先排序后 。
关键词 装箱问题 NP-完备 近似算法 交叉装填算法 CF算法
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具时滞的高维周期系统周期解的存在性与唯一性 被引量：23
9
作者 曹进德 李永昆 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 1997年第2期280-286,共7页
本文考虑了具时滞的高维周期系统x’(t)=A(t,x(t))x(t)+f(t,x(t-r)),其中(t,x)∈R×R^n,A(t,x)是n×n连续矩阵,f(t,x)是n维连续向量,且A(t+T,x)=A(T,x),f(t十T,x)=f(t,x).利用不动点方法,建立了保证其T周期解的存在性及唯一性... 本文考虑了具时滞的高维周期系统x’(t)=A(t,x(t))x(t)+f(t,x(t-r)),其中(t,x)∈R×R^n,A(t,x)是n×n连续矩阵,f(t,x)是n维连续向量,且A(t+T,x)=A(T,x),f(t十T,x)=f(t,x).利用不动点方法,建立了保证其T周期解的存在性及唯一性的充分条件.所得结果推广、改进了文[1-3]的主要结果. 展开更多
关键词 周期解 存在性 唯一性 周期系统 时滞系统
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双Cox风险模型 被引量：13
10
作者 何树红 徐兴富 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第4期275-278,283,共5页
双Cox风险模型作为经典风险模型的一个推广,在保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的假定下,得到了破产概率的上界.并在假设保单的到达和理赔的发生具有相同的累积强度过程时,给出了破产概率的明确表达式.
关键词 双Cox风险模型 破产概率 LUNDBERG指数 保险 随机测度
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认股权证的定价因素 被引量：12
11
作者 王志诚 何树红 《华东经济管理》 2002年第3期118-120,共3页
本文介绍了认股权证与普通买入期权的差异 ,分析认股权证的主要功能 ;通过对影响认股权证价格的六个因素进行讨论 ,最后对认股权证的几种定价方法进行讨论和比较。
关键词 认股权证 买入期权 稀释效应 定价因素
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股票市场中的机构投资者与散户:一种投机博弈分析 被引量：10
12
作者 肖欣荣 田存志 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2002年第5期62-68,共7页
本文利用 L affont和 Maskin( 1 989)的博弈分析框架 ,基于中国证券市场投资主体的结构 ,在负指数效用函数假设下 ,研究了大户的分离定价策略和混同定价策略 ,从而证明股票市场的无效性。特别表明 。
关键词 股票市场 机构投资者 个人投资者 中国 博弈论 投机主义 分离定价策略 贝叶斯均衡
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常利率因素的双险种风险模型 被引量：15
13
作者 何树红 陈焱 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2004年第6期465-469,共5页
引入了一类常利率因素的双险种风险模型 ,给出了初始准备金为 0时破产概率Ψ ( 0 )的明确表达式 ,初始准备金为u时破产概率的Cram啨ｒ -Lundberg近似 ,及Ψ(u)
关键词 险种 风险模型 利率 准备金 破产概率 因素 上界 近似 显式表达式
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商业银行金融创新与盈利能力的非线性关系研究--基于我国上市商业银行面板数据的门槛模型分析 被引量：20
14
作者 胡文涛 张理 +1 位作者 李响军 李宵宵 《金融监管研究》 北大核心 2018年第9期16-31,共16页
金融创新一般被定义为金融领域不同要素的重新组合,即金融机构为实现自身利益最大化,而对金融机构的产品设置、金融工具和制度安排所作出的变革。近年来,面对利率市场化、金融脱媒和国内外金融业竞争加剧三重压力,我国商业银行通过加强... 金融创新一般被定义为金融领域不同要素的重新组合,即金融机构为实现自身利益最大化,而对金融机构的产品设置、金融工具和制度安排所作出的变革。近年来,面对利率市场化、金融脱媒和国内外金融业竞争加剧三重压力,我国商业银行通过加强金融创新和提升创新质量,努力开拓多元化并具市场前景的以非利息差业务为源头的盈利模式。本文利用2005—2016年我国26家上市商业银行的面板数据,构建了以商业银行风险承担为门限变量的面板门槛回归模型,实证分析了商业银行金融创新对盈利能力的非线性影响。研究表明,商业银行金融创新对盈利能力作用的大小和方向,均显著存在基于风险承担的双门槛效应。当风险承担低于最低门槛值时,适度金融创新会显著提升商业银行的盈利能力;但当风险承担跨过最高临界门槛值后,商业银行金融创新则会损害其盈利能力。最后本文就发挥商业银行金融创新对盈利能力的促进效应、降低商业银行风险承担及防范金融风险提出了政策建议。 展开更多
关键词 商业银行金融创新 盈利能力 风险承担 面板门槛模型
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我国商业银行信用风险的分析与管理 被引量：13
15
作者 何树红 王善民 《经济问题探索》 北大核心 2005年第7期116-117,共2页
本文从外部环境和内部管理机制两方面讨论影响我国商业银行信用风险管理的因素,分析目前国际上主要的风险管理模型,研究我国信用风险管理的现状,并针对存在的问题,提出了相应的具体措施。
关键词 商业银行 银行信用风险管理 内部管理机制 风险管理模型 外部环境 国际
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修正的Black-Scholes期权定价模型 被引量：11
16
作者 关莉 李耀堂 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2001年第2期84-86,共3页
在期权有效期内σ ,r ,D0 是时间t的已知函数下 ,得到了欧式期权的B-S定价方程的解 ,从而获得了欧式看涨和看跌期权的定价公式 .
关键词 BLACK-SCHOLES方程 期权定价模型 欧式期权 看涨期权 看跌期权 定价公式 B-S模型
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(3+1)维孤子方程的周期孤波解 被引量：21
17
作者 傅海明 戴正德 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期16-19,共4页
扩展了Hirota法,即将Hirota法中的测试函数用新的测试函数来替代,并利用扩展了的方法来构造(3+1)维孤子方程的新的周期孤波解、周期双孤波解、双周期双孤波解.显然扩展的Hirota方法也可以解其他一些非线性发展方程.
关键词 (3+1)维孤子方程 HIROTA方法 周期孤波解 周期双孤波解 双周期双孤波解
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严格对角占优M-矩阵A的|A^(-1)|_∞上界估计式的改进 被引量：20
18
作者 李艳艳 蒋建新 李耀堂 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期5-8,共4页
利用严格对角占优M-矩阵A的逆矩阵A-1的非主对角元素上界的估计式,给出了|A(-1)|∞上界估计式的改进.证明了所得估计式改进了几个现有文献的结果,并用数值算例进行了说明.
关键词 弱链对角占优 严格对角占优 M-矩阵 范数 上界
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矩阵Hadamard积和Fan积的特征值界的估计 被引量：20
19
作者 李艳艳 李耀堂 《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期125-129,共5页
给出非负矩阵A与B的Hadamard积AB的谱半径上界的一个新估计式和非奇异M-矩阵A和B的Fan积A*B的最小特征值下界的一个新估计式,这2估计式只依赖于矩阵A与B的元素,易于计算.例证表明,所得估计式在一定条件下比现有估计式更为精确.
关键词 非负矩阵 M-矩阵 HADAMARD积 Fan积 谱半径 最小特征值
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带有极大值项的中立型差分方程的振动性和非振动性 被引量：17
20
作者 罗交晚 刘正荣 俞元洪 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2002年第3期385-391,共7页
本文考虑带有极大值项的一阶中立型差分方程,获得了所有解振动的充分条件,同时也研究了非振动解的渐近性质.
关键词 振动 中立型差分方程 极大值
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