试论商业银行风险管理 被引量：64

1

作者 陈四清 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第7期25-32,共8页

关键词 商业银行 风险管理 金融风险 金融监管 《巴塞尔资本协议》

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商业银行核心存款的估算与流动性管理 被引量：13

2

作者 杨瑾 王烁 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第9期36-41,共6页

流动性管理是商业银行经营管理的重要内容;而从全部存款中估算出核心存款,对于商业银行加强流动性管理具有十分重要的意义。本文借鉴西方商业银行普遍采用的流动性缺口模型,利用HP滤波方法估算出存款变动的长期趋势,在此基础上估算出核... 流动性管理是商业银行经营管理的重要内容;而从全部存款中估算出核心存款,对于商业银行加强流动性管理具有十分重要的意义。本文借鉴西方商业银行普遍采用的流动性缺口模型,利用HP滤波方法估算出存款变动的长期趋势,在此基础上估算出核心存款,以计算流动性缺口,衡量银行的流动性状况。本文还以上海浦东发展银行为例进行实证分析,分析结果进一步验证了该方法的有效性。 展开更多

关键词 核心存款 波动存款 HP滤波 流动性缺口

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巴塞尔新资本协议对欧洲银行业信用风险管理的影响 被引量：5

3

作者 章彰 傅巧灵 《欧洲研究》 CSSCI 北大核心 2003年第1期36-44,共9页

作为国际银行界的“游戏规则” ,巴塞尔新资本协议针对信用风险提出的标准法和内部评级法为将来商业银行进行信用风险管理指明了方向。内部评级法比标准法更能敏感地反映信用风险 ,但同时也意味着商业银行要在资产组合层面实现风险和收... 作为国际银行界的“游戏规则” ,巴塞尔新资本协议针对信用风险提出的标准法和内部评级法为将来商业银行进行信用风险管理指明了方向。内部评级法比标准法更能敏感地反映信用风险 ,但同时也意味着商业银行要在资产组合层面实现风险和收益的匹配 ,并相应地进行经济资本配置。在欧元时代 ,欧洲大型商业银行和中小商业银行的信用风险管理将在新协议影响下面临不同的选择路径。这种选择也将对未来若干年内我国国有商业银行信用风险管理机制的改革具有重要的借鉴意义。 展开更多

关键词 欧洲 风险管理 中国 国有商业银行 银行业 巴塞尔新资本协议 信用风险 资产组合管理 经济资本配置

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中国烟草加工业的市场力量与配置效率损失估测 被引量：10

4

作者 郝冬梅 王秀清 《产业经济评论（山东）》 2003年第1期152-162,共11页

中国烟草行业的专卖制度在限制产量的基础上确保了中央和地方财政收入的稳步增长,其代价是消费者利益受损和配置效率的降低。本文根据1985～1999年的行业整体数据,运用 NEIO 模型和 AEL 模型,定量估测了中国烟草加工业的市场力量和资源... 中国烟草行业的专卖制度在限制产量的基础上确保了中央和地方财政收入的稳步增长,其代价是消费者利益受损和配置效率的降低。本文根据1985～1999年的行业整体数据,运用 NEIO 模型和 AEL 模型,定量估测了中国烟草加工业的市场力量和资源配置效率损失。结果显示中国烟草加工业富于市场力量,由此而造成的配置效率损失高达20%以上并出现不断加剧的趋势。 展开更多

关键词 市场力量 配置效率损失 烟草加工业

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浅议新巴塞尔资本协议对风险管理工作的立法影响 被引量：8

5

作者 金瑜铭 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第1期59-65,共7页

关键词 巴塞尔协议 银行业 风险管理 立法 中国

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论商业银行内控制度的构建要素 被引量：8

6

作者 宋首文 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2006年第1期81-84,共4页

商业银行内控制度的缺陷是近年来国内银行各种重大案件频频发生的重要根由。根据银行内控制度的内涵,系统性地分析构建银行内控制度的宏观要素和微观要素,是有效推进我国银行内控制度建设的现实着眼点。文章将经济发展水平、金融深化程... 商业银行内控制度的缺陷是近年来国内银行各种重大案件频频发生的重要根由。根据银行内控制度的内涵,系统性地分析构建银行内控制度的宏观要素和微观要素,是有效推进我国银行内控制度建设的现实着眼点。文章将经济发展水平、金融深化程度、银行监管体系、银行市场环境作为构建银行内控制度的宏观要素,而将有效的公司治理结构、科学的企业决策机制、严密的业务操作规章、健全的考核激励机制、常规的稽核检查工作和即时的信息监控系统列为构建银行内控制度的微观要素。 展开更多

关键词 银行 内控 构建要素

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建立科学的风险管理模式,促进零售银行业务健康发展 被引量：8

7

作者 陈四清 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第12期9-16,共8页

关键词 商业银行 零售业务 发展 风险管理

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信用风险限额的构建方法--内部评级体系的应用 被引量：6

8

作者 陈及 欧阳颖 陈宏 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第4期43-51,共9页

本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建... 本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建风险限额。鉴于集团公司客户在管理中的重要性,作者重点讨论了集团公司限额制定的办法和规则,介绍了如何综合利用客户评级信息来计算信用风险限额。此外,本文围绕信用风险限额介绍了授信业务中的交易结构优化、客户评级系统相关的概念。 展开更多

关键词 信用风险限额 违约概率

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关联关系分析在银行授信管理中的应用 被引量：1

9

作者 陈四清 丁岩 陆猛 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第8期59-66,共8页

关键词 关联关系 银行 授信管理 应用

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关于我国商业银行的压力测试工作的探讨 被引量：1

10

作者 李亚范 王磐 《消费导刊》 2009年第22期44-44,46,共2页

随着金融环境的日趋复杂化,金融市场的全球化,新风险类型的不断涌现,压力测试的灵活性、综合性以及对管理层赋予的了解机构整体风险的职责,使压力测试逐步成为商业银行内部风险管理的重要辅助手段。开展压力测试工作已逐步纳入商业银行... 随着金融环境的日趋复杂化,金融市场的全球化,新风险类型的不断涌现,压力测试的灵活性、综合性以及对管理层赋予的了解机构整体风险的职责,使压力测试逐步成为商业银行内部风险管理的重要辅助手段。开展压力测试工作已逐步纳入商业银行监管范畴,并且其覆盖范围以及使用范围的不断扩大。本文通过研究国内外监管机构对压力测试工作的监管规定,比较国际银行的压力测试进展,分析我国商业银行压力测试工作的现状,对我国商业银行加强内部风险管理,完善压力测试工作提出了工作建议。 展开更多

关键词 商业银行 风险管理 压力测试 银行监管

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沪深300股指期货与现货市场的非线性信息溢出与价格发现功能研究 被引量：1

11

作者 周璞 陆凤彬 汪寿阳 《财务与金融》 2013年第3期1-7,共7页

采用线性与非线性Granger因果检验、协整检验和VECM模型,研究了沪深300股指期货和现货市场的线性与非线性信息溢出,并检验了期货市场的价格发现功能发挥情况。研究结果显示:线性信息溢出方面,沪深300股指期货市场对现货市场只有线性均... 采用线性与非线性Granger因果检验、协整检验和VECM模型,研究了沪深300股指期货和现货市场的线性与非线性信息溢出,并检验了期货市场的价格发现功能发挥情况。研究结果显示:线性信息溢出方面,沪深300股指期货市场对现货市场只有线性均值信息溢出,现货市场对期货市场只存在线性方差信息溢出;非线性信息溢出方面,两个市场之间不存在非线性均值信息溢出,不过二者之间存在显著的非线性方差信息溢出;沪深300股指期、现货市场之间存在着长期均衡的关系,不过不同于成熟市场中期货市场在价格发现方面居于主导地位的结论,我国股指现货市场在价格发现方面占主导地位,而期货市场处于从属地位。 展开更多

关键词 股指期货 非线性Granger因果关系 VECM 信息溢出

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信用衍生工具与信用风险管理 被引量：1

12

作者 王泽宇 《国际金融》 北大核心 2003年第2期41-44,共4页

信用衍生工具既具有一般传统金融衍生产品的特性,同时又与客户'信用'紧密相关,是转嫁客户信用风险的金融衍生产品。信用风险是商业银行在传统经营活动中面临的最大风险,信用风险管理也是几乎所有理性经营的商业银行最为重视的... 信用衍生工具既具有一般传统金融衍生产品的特性,同时又与客户'信用'紧密相关,是转嫁客户信用风险的金融衍生产品。信用风险是商业银行在传统经营活动中面临的最大风险,信用风险管理也是几乎所有理性经营的商业银行最为重视的风险管理。商业银行利用信用衍生交易,可以在一定程度内获得信用保护,更灵活地摆布风险和收益水平、有效避免风险的过度集中、增进资产组合的多样性,因此信用衍生工具既是当代国际活跃银行所广泛关注的一项新兴业务。 展开更多

关键词 风险管理 应用 信用衍生工具 信用风险

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借实施新资本协议东风 加强市场风险管理能力 被引量：2

13

作者 甄梅 《国际金融》 2010年第10期11-15,共5页

一、实施巴塞尔新资本协议市场风险内部模型法的重要意义2009年,中国正式加入巴塞尔银行监管委员会,开始全力推进中国银行业监管标准与国际的接轨。中国银行作为一家两地上市、拥有多家海内外分支机构。

关键词 市场风险管理 内部模型 中国银行 巴塞尔新资本协议 压力测试 风险价值 管理能力 商业银行 模型验证 资金业务

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金砖国家开发银行的成立是我国商业银行海外业务发展的契机 被引量：2

14

作者 王耀君 《国际金融》 2015年第2期34-39,共6页

2014年7月15—16日,金砖5国（中国、俄罗斯、巴西、印度、南非）在巴西举行的国家领导人第六次会晤中,共同发表了《福塔莱宣言》,宣布将成立金砖国家开发银行（下简称＂金砖银行＂）,总部设在上海,初始资本为1000亿美元。金砖银行的成立... 2014年7月15—16日,金砖5国（中国、俄罗斯、巴西、印度、南非）在巴西举行的国家领导人第六次会晤中,共同发表了《福塔莱宣言》,宣布将成立金砖国家开发银行（下简称＂金砖银行＂）,总部设在上海,初始资本为1000亿美元。金砖银行的成立,是国际金融危机后全球金融秩序＂再平衡＂的里程牌式的事件,影响深远、意义重大。 展开更多

关键词 金砖国家 开发银行 初始资本 再平衡 国家领导人 金融经济 国际金融危机 债务结构 负债结构 风险管理

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银行风险管理的内部控制机制 被引量：2

15

作者 徐振东 《现代商业银行导刊》 北大核心 2004年第8期60-63,共4页

1998年9月巴塞尔委员会发布了《银行机构的内部控制制度框架》，确立了十三条对银行内部控制制度的评估原则，指出银行内部控制是一个需要董事会、高级管理层和各级工作人员共同努力才能实现的过程，它并非仅仅是某一个时点上所实施的... 1998年9月巴塞尔委员会发布了《银行机构的内部控制制度框架》，确立了十三条对银行内部控制制度的评估原则，指出银行内部控制是一个需要董事会、高级管理层和各级工作人员共同努力才能实现的过程，它并非仅仅是某一个时点上所实施的程序或政策，相反。 展开更多

关键词 银行 风险管理 内部控制机制 公司治理 董事会

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关于中国商业银行风险管理文化建设的探讨 被引量：2

16

作者 高峰 李媛 《国际金融》 北大核心 2004年第5期17-20,共4页

随着世界经济一体化和金融全球化进程的加快，随着银行业务的发展和市场竞争的加剧，银行业风险显现出复杂多变的特征，银行风险管理内涵日益丰富，风险管理理念不断更新，商业银行风险管理文化对银行风险管理的作用逐渐突出，商业银行... 随着世界经济一体化和金融全球化进程的加快，随着银行业务的发展和市场竞争的加剧，银行业风险显现出复杂多变的特征，银行风险管理内涵日益丰富，风险管理理念不断更新，商业银行风险管理文化对银行风险管理的作用逐渐突出，商业银行对银行风险管理文化建设重要性的认识也越来越深刻。 展开更多

关键词 中国 商业银行 风险管理文化 经营理念 经济效益 金融创新 企业文化

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加强风险管理 促进银团贷款业务发展 被引量：2

17

作者 陈四清 《国际金融》 北大核心 2003年第1期46-49,共4页

根据我行的风险管理规划,将全球风险管理体系划分为三大模块,即国内行的垂直式管理模块、海外行的矩阵式管理模块和中银香港等机构的董事会式管理模块。其中,加强海外行的矩阵式风险管理和授信资产质量监控是总行风险管理部的重要工作... 根据我行的风险管理规划,将全球风险管理体系划分为三大模块,即国内行的垂直式管理模块、海外行的矩阵式管理模块和中银香港等机构的董事会式管理模块。其中,加强海外行的矩阵式风险管理和授信资产质量监控是总行风险管理部的重要工作之一。如何以风险管理促进业务发展(特别是银团贷款业务的发展),改善海外行资产质量,是我们的工作目标之一。按照矩阵式管理的要求,在人员少、没有专门机构、业务分散的情况下,为了促进海外行的发展。 展开更多

关键词 风险管理 银团贷款 业务发展

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变革的时代与中国银行业发展 被引量：1

18

作者 高德胜 《中国发展观察》 2009年第7期47-50,共4页

这是一个巨变的时代。一场席卷全球的金融海啸使称雄世界的五大投行湮灭,长期被全球银行业引为典范的美欧银行业遭受重创,有的甚至濒于倒闭的边缘。与此相对照，中国银行业以雄厚的实力和安全稳健的姿态，在全球银行业独树一帜，成为金... 这是一个巨变的时代。一场席卷全球的金融海啸使称雄世界的五大投行湮灭,长期被全球银行业引为典范的美欧银行业遭受重创,有的甚至濒于倒闭的边缘。与此相对照，中国银行业以雄厚的实力和安全稳健的姿态，在全球银行业独树一帜，成为金融危机之下一抹难得的亮色。在这样的背景下，回顾中国银行业改革发展的历程、思考中国银行业的未来发展，别有深意。 展开更多

关键词 银行业发展 中国银行业 变革 金融危机 银行业改革 美欧 倒闭

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对商业银行在新资本协议实施中有效落实违约定义的思考 被引量：1

19

作者 王耀君 《国际金融》 2010年第11期11-16,共6页

违约定义是商业银行实施新资本协议信用风险内部评级法的关键基础定义之一,其是否得到有效落实直接关系到银行内部风险参数计量的准确性和监管资本计算的可靠性。

关键词 违约事件 商业银行 新资本协议 定义 信用风险 债务人 内部评级体系 一致性 贷款损失准备 认定标准

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论通货紧缩的成本：历史回顾 被引量：1

20

作者 Claudio Borio Magdalena Erdem +4 位作者 Andrew Filardo Boris Hofmann 韩丽颖 瞿亢 刘兰兰 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2015年第8期3-14,共12页

当商品和服务的价格出现持续下降时,货币成本随之上升,因此会引发关于通货紧缩的担忧。本文基于1870-2013年期间38个经济体的数据,从实证角度检验了经济增长和通货紧缩之间的历史关系。实证结果表明,通货紧缩与经济增速放缓之间的关系... 当商品和服务的价格出现持续下降时,货币成本随之上升,因此会引发关于通货紧缩的担忧。本文基于1870-2013年期间38个经济体的数据,从实证角度检验了经济增长和通货紧缩之间的历史关系。实证结果表明,通货紧缩与经济增速放缓之间的关系非常薄弱,并且这一关系主要存在于大萧条时期。然而我们发现,经济增长和资产价格下跌之间具有密切的联系,这一关系在第二次世界大战后的房地产市场尤为明显。我们并未发现高负债会引起商品和服务成本的提高,即债务通货紧缩。其中的例外是,房地产价格和私人债务之间相互影响引起的经济下滑。 展开更多

关键词 通货紧缩 经济增长 资产价格

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