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金属期货市场价格联动及其波动关系研究--以SHFE和LME的铜铝为例 被引量：23
1
作者 郭树华 王华 +1 位作者 高祖博 王俐娴 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第4期79-88,共10页
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通... 本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市场的波动溢出效应相对更大。 展开更多
关键词 金属期货市场 价格联动 波动
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我国外汇资产战略性配置问题研究--以有色金属战略储备为例
2
作者 郭树华 王华 《思想战线》 CSSCI 北大核心 2010年第5期41-45,共5页
随着我国创汇能力的不断增强,外汇资产的积累规模越来越大,庞大的外汇储备规模表征了一个国家在一定程度上的经济实力,同时也给外汇资产管理带来了巨大的压力与困难。我国目前把外汇资产主要配置到国外的金融资产上,这样面临着外汇资产... 随着我国创汇能力的不断增强,外汇资产的积累规模越来越大,庞大的外汇储备规模表征了一个国家在一定程度上的经济实力,同时也给外汇资产管理带来了巨大的压力与困难。我国目前把外汇资产主要配置到国外的金融资产上,这样面临着外汇资产的贬值与缩水。为了实现外汇资产的更好配置,保障国家的国防安全与经济安全,应将商品资产加入到外汇资产配置池中。由于有色金属资源本身的物理特性和稀缺性,加之经济发展对有色金属资源的需求较大,且对一国的国家安全有着极其重要的地位,它的战略地位是其他资源现在或是将来都难以替代的,因此,应当将有色金属战略储备加入到我国外汇资产配置池中。 展开更多
关键词 外汇资产配置 有色金属 战略储备
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