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关于宏观审慎监管框架下逆周期政策的探讨 被引量：194
1
作者 李文泓 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第7期7-24,共18页
理论和实务界总结此次国际金融危机的经验教训,一致认为应当对金融监管理念和方式进行重大调整。加强宏观审慎监管,并将其与微观审慎监管进行有机结合,将成为后危机时代各国金融监管的主要发展趋势。本文认为,现阶段实施宏观审慎监管的... 理论和实务界总结此次国际金融危机的经验教训,一致认为应当对金融监管理念和方式进行重大调整。加强宏观审慎监管,并将其与微观审慎监管进行有机结合,将成为后危机时代各国金融监管的主要发展趋势。本文认为,现阶段实施宏观审慎监管的一项重要任务,就是要针对金融体系的顺周期性,特别是对资本监管、贷款损失准备计提和公允价值会计准则等外部规则强化金融体系顺周期性的机理进行研究,一方面对这些规则进行修改完善,降低其顺周期效应;另一方面引入逆周期政策工具,如逆周期资本要求、杠杆率指标和前瞻性的拨备计提规则等,在金融体系中建立适当的逆周期机制,从而通过降低信贷活动、资产价格以及整个经济的周期性波动来减小金融失衡,缓解系统性风险,最终达到维护金融稳定的目标。 展开更多
关键词 宏观审慎监管 顺周期性 逆周期政策
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影子银行的风险与监管 被引量：116
2
作者 龚明华 张晓朴 文竹 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2011年第3期41-44,共4页
这场国际金融危机爆发以来,美欧等国对影子银行体系的监管缺失问题进行了深刻反思,并推出了多项强化监管的改革措施。这对于评估我国影子银行体系的风险,尽快建立与之相适应的监管体系,具有重要借鉴意义。影子银行的概念与内在风险2007... 这场国际金融危机爆发以来,美欧等国对影子银行体系的监管缺失问题进行了深刻反思,并推出了多项强化监管的改革措施。这对于评估我国影子银行体系的风险,尽快建立与之相适应的监管体系,具有重要借鉴意义。影子银行的概念与内在风险2007年,美国太平洋投资管理公司（PIMCO）执行董事麦卡利（Paul McCulley）第一次提出了影子银行的概念。 展开更多
关键词 银行体系 监管缺失 影子 风险 国际金融危机 投资管理公司 2007年 监管体系
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关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究 被引量：109
3
作者 李文泓 罗猛 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期147-157,共11页
始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年～2008年的实际资本充足率... 始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年～2008年的实际资本充足率与经济周期的关系进行了实证分析。结论表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。但由于本文实证研究所使用的银行近10年的数据还不能涵盖一个完整的经济周期,而且我国经济仍处于转型阶段,市场化程度还不高,数据中的"杂音"较多,这都可能在一定程度上干扰实证分析的结果。因此,本文实证分析的结论可能还需要通过其他方式做进一步验证。 展开更多
关键词 商业银行 资本充足率 顺周期性
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知识产权质押贷款的风险及其防范 被引量：33
4
作者 仇书勇 龚明华 陈璐 《新金融》 北大核心 2009年第9期49-53,共5页
知识产权质押贷款是科技型小企业融资的一种渠道。商业银行开展此业务的风险防范手段包括设置贷款申请条件和授信条件,引入外部中介机构,实施有针对性的贷后管理及与其它风险缓释工具相结合等方式。商业银行仍面临估值、处置变现和法律... 知识产权质押贷款是科技型小企业融资的一种渠道。商业银行开展此业务的风险防范手段包括设置贷款申请条件和授信条件,引入外部中介机构,实施有针对性的贷后管理及与其它风险缓释工具相结合等方式。商业银行仍面临估值、处置变现和法律等方面的固有风险以及知识产权市场交易不活跃、质押登记不规范、中介机构良莠不齐等外部障碍。应通过提高商业银行对知识产权质押贷款的风险管控能力,为知识产权退出变现创造有利外部条件等措施推动知识产权质押贷款业务的开展。 展开更多
关键词 知识产权质押 知识产权评估 知识产权处置
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关于系统性风险识别方法的研究 被引量：34
5
作者 龚明华 宋彤 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第5期90-96,共7页
鉴于系统性风险起因不同且形式多样,辨析触发事件何时演变为系统性事件,需要选择和应用一系列衡量指标和技术工具。本文综合分析了目前全球识别系统性风险的方法论和技术手段,并在借鉴国际经验的基础上,就逐步健全我国有效识别和评估系... 鉴于系统性风险起因不同且形式多样,辨析触发事件何时演变为系统性事件,需要选择和应用一系列衡量指标和技术工具。本文综合分析了目前全球识别系统性风险的方法论和技术手段,并在借鉴国际经验的基础上,就逐步健全我国有效识别和评估系统性风险的方法和指标体系提出措施建议。 展开更多
关键词 金融监管 系统性风险 识别方法
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美国、欧盟和英国金融监管改革方案比较：措施、展望与启示 被引量：26
6
作者 李文泓 陈璐 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2009年第20期31-34,共4页
发端于美国的次贷危机已演变为百年一遇的全球性金融危机，导致世界经济陷入衰退，同时凸显了金融监管体系的严重缺陷。近期，美国、欧盟、英国都出台了重要的金融监管改革方案，掀起了全球反思金融监管的高潮。
关键词 金融监管体系 美国 改革 欧盟 英国 展望 金融危机 世界经济
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银行业宏观审慎监管:思路和政策框架 被引量：26
7
作者 李文泓 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2010年第13期40-42,共3页
国际金融危机对西方主要国家金融体系造成了巨大冲击,并严重影响了其经济体系的有效运行。我国银行业在本次金融危机中受到的影响较小,基本保持了平稳快速发展,风险抵御能力不断增强。回顾危机中西方国家金融监管体制暴露的问题,结合我... 国际金融危机对西方主要国家金融体系造成了巨大冲击,并严重影响了其经济体系的有效运行。我国银行业在本次金融危机中受到的影响较小,基本保持了平稳快速发展,风险抵御能力不断增强。回顾危机中西方国家金融监管体制暴露的问题,结合我国的银行业实际,我们认为,宏观审慎与微观审慎监管相结合,是我们应对国际金融危机的重要经验之一。 展开更多
关键词 审慎监管 银行业 政策框架 宏观 国际金融危机 西方主要国家 风险抵御能力 金融监管体制
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美国房地产周期与经济衰退的可预测性研究 被引量：21
8
作者 刘春航 王清容 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第2期1-12,共12页
本文对房地产周期与收益率曲线反转对经济衰退的预测两个变量的联合预测进行了理论探讨和实证检验。实证结果表明,房地产周期和收益率曲线反转的联合预测力远大于单变量预测力。将本文实证结果应用于2006年以来经济数据的分析表明,从预... 本文对房地产周期与收益率曲线反转对经济衰退的预测两个变量的联合预测进行了理论探讨和实证检验。实证结果表明,房地产周期和收益率曲线反转的联合预测力远大于单变量预测力。将本文实证结果应用于2006年以来经济数据的分析表明,从预测角度看美国经济将在2007-2008年间进入衰退。 展开更多
关键词 房地产周期 收益率曲线反转 经济衰退 可预测性 PROBIT模型
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操作风险高级计量法及其验证：国际经验与启示 被引量：12
9
作者 罗猛 綦相 邵长毅 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第5期54-60,共7页
操作风险计量既是一个新题,也是一个难题。本文系统总结了操作风险高级计量法中的内部计量法和损失分布法,比较了部分国际金融机构在这方面的实践做法。在此基础上,指出了高级计量法应用时所需验证的内容及其相应的验证方法。最后,总结... 操作风险计量既是一个新题,也是一个难题。本文系统总结了操作风险高级计量法中的内部计量法和损失分布法,比较了部分国际金融机构在这方面的实践做法。在此基础上,指出了高级计量法应用时所需验证的内容及其相应的验证方法。最后,总结了我国银行业应用高级计量法时应注意的主要问题并给出了可供解决问题的思路。 展开更多
关键词 操作风险 高级法 验证
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银行信贷的顺周期性与逆周期政策选择 被引量：15
10
作者 陈璐 《新金融》 北大核心 2010年第1期34-40,共7页
银行业的顺周期性既具有内生性,也与现行资本、拨备、公允价值计量政策有关。缓解顺周期性和建立逆周期调整机制,被一致认为是宏观审慎监管框架的重要组成部分,并已成为国际监管改革的重要内容。有关监管当局已在朝着建立资本缓冲、实... 银行业的顺周期性既具有内生性,也与现行资本、拨备、公允价值计量政策有关。缓解顺周期性和建立逆周期调整机制,被一致认为是宏观审慎监管框架的重要组成部分,并已成为国际监管改革的重要内容。有关监管当局已在朝着建立资本缓冲、实行前瞻性的拨备制度、改进公允价值计量方法、修订新资本协议这些方面努力。但银行业内生的顺周期性很难消除,确定合理的资本缓冲技术上非常困难,动态拨备机制的建立尚存争议,当前对公允价值计量方法的改变也并不能改变经济的实质。因此,增强风险管理能力仍然是永恒的主题,各种逆周期监管工具的设计还应抓紧研究,监管者应提高对经济变化和风险变化的敏感度。 展开更多
关键词 商业银行 逆周期 资本 拨备 公允价值
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银行集团的风险并表:风险计量及评估方法 被引量：8
11
作者 刘春航 陈璐 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第2期88-96,共9页
银行集团的风险评估和计量与单个银行的不同之处在于对风险的并表处理上,特殊风险暴露以及多样化收益的综合影响使得银行集团的风险并不等于各个业务单元风险之和。在单个风险类型、业务单元以及集团层面三个层次的风险加总过程中需要... 银行集团的风险评估和计量与单个银行的不同之处在于对风险的并表处理上,特殊风险暴露以及多样化收益的综合影响使得银行集团的风险并不等于各个业务单元风险之和。在单个风险类型、业务单元以及集团层面三个层次的风险加总过程中需要考虑多样化效应、相关性的作用和不同性质子公司风险如何加总的问题。本文分析了运用Copulas函数计量银行集团整体风险的方法,指出目前存在的困难主要有计量相关性和多样化效应的技术性障碍、信息系统的支持、风险并表和专业化风险管理与监管之间难以调和的矛盾,提出解决风险并表的监管技术尚需不断完善,监管者要深入分析多样化效应和特殊风险暴露的综合影响,要兼顾风险的专业性和一体化需求,对大型复杂银行集团并表基础上风险水平的审慎计量和更严格的监管仍然是必要的。 展开更多
关键词 银行集团 风险并表 多样化效应 相关性
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银行业金融机构市场退出现状和存在的问题 被引量：7
12
作者 阎维杰 《中国金融》 北大核心 2007年第3期62-64,共3页
我国金融机构市场退出的历程和现状 我国银行业金融机构市场退出是与我国经济体制改革的进程紧密相连的。改革开放初期，在把党的工作中心转到经济建设方面来的时候，加快经济发展是人心所向，而资金供应是制约经济发展的瓶颈，各级政... 我国金融机构市场退出的历程和现状 我国银行业金融机构市场退出是与我国经济体制改革的进程紧密相连的。改革开放初期，在把党的工作中心转到经济建设方面来的时候，加快经济发展是人心所向，而资金供应是制约经济发展的瓶颈，各级政府都在寻找资金，于是成立金融机构筹集资金成了必然的选择。各地区、各部门要求设立金融机构的呼声很高，监管部门压力很大，在各级政府直接干预和金融要为经济发展服务的双重压力下，银行业金融机构的种类和数量迅速增加。而当时金融监管刚刚起步，监管法规不健全，监管权力不到位，监管目标与监管手段不匹配，只批准入、忽视监管的现象较为严重。结果是，一方面出现了名目繁多的金融机构，另一方面监管跟不上，为以后出现风险埋下伏笔。 展开更多
关键词 金融机构 市场退出 银行业 现状 经济发展服务 监管部门 经济体制改革 改革开放初期
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美国金融监管改革计划分析与展望 被引量：6
13
作者 罗猛 《新金融》 北大核心 2009年第6期33-38,共6页
美国财政部部长盖特纳在G20峰会前于国会听证时提出了美国金融监管体系的全面改革计划。本文系统回顾了该改革计划出台的背景、改革目标、主体内容,分析了各方反应。在此基础上,对该改革计划的重点内容作了分析和展望。
关键词 美国经济 金融监管 改革计划 系统性风险 展望
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前瞻性拨备制度国际最新进展及评析 被引量：5
14
作者 罗猛 罗强 《新金融》 北大核心 2010年第1期41-44,共4页
2007年9月份金融危机爆发以来,各监管当局意识到银行业拨备制度存在的顺周期性可能放大经济周期波动。为此,国际监管机构和各国监管当局在缓释拨备制度的顺周期性(动态拨备制度)做了大量的研究和前瞻性探索。本文系统地总结了动态拨备... 2007年9月份金融危机爆发以来,各监管当局意识到银行业拨备制度存在的顺周期性可能放大经济周期波动。为此,国际监管机构和各国监管当局在缓释拨备制度的顺周期性(动态拨备制度)做了大量的研究和前瞻性探索。本文系统地总结了动态拨备制度探索的最新进展,并对相关方法做了简要评析。在此基础上,提出了实施动态拨备制度所面临的挑战。 展开更多
关键词 金融监管 顺周期性 国际会计准则 动态拨备制度
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警惕流动性过剩后遗症 被引量：3
15
作者 王敏 《中国金融》 北大核心 2007年第14期29-31,共3页
流动性过剩是当前中国和世界都面对的共性问题，全球经济学家们忧心忡忡，目前还没有合适的经济理论能够充分解释这一现象，找到解决问题的良方。就中国来看，我国的流动性过剩问题有其自身的特性，问题也表现得更加明显。
关键词 后遗症 共性问题 经济学家 经济理论 中国
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论银行市场风险的资本计提--兼评内部模型法的适用性 被引量：4
16
作者 罗猛 罗平 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第10期28-36,共9页
市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当... 市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 市场风险 资本计提 风险价值
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金融机构风险税:最新进展和各国立场 被引量：3
17
作者 陈璐 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2011年第5期67-69,共3页
金融机构风险税自2009年在二十国集团（G20）伦敦峰会上被提出后,一直是国际金融监管改革中备受争议的一个问题。各国对此存在很大分歧。是否征收金融机构风险税,应该由各国结合本国实际情况决定,而不是推行全球统一标准。
关键词 国际金融监管 机构风险 2009年 十国集团 统一标准
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从金融监管效率看金融监管的复杂性 被引量：3
18
作者 朱元倩 《新金融》 北大核心 2013年第5期49-55,共7页
本文基于对金融监管理论的回顾,运用复杂论科学的相关知识分析金融复杂性与金融监管复杂性的关系,并通过金融监管复杂性的成本收益分析,分析如何把握金融监管的复杂程度以提高金融监管的有效性。结论认为,监管当局应重新审视金融监管的... 本文基于对金融监管理论的回顾,运用复杂论科学的相关知识分析金融复杂性与金融监管复杂性的关系,并通过金融监管复杂性的成本收益分析,分析如何把握金融监管的复杂程度以提高金融监管的有效性。结论认为,监管当局应重新审视金融监管的理念、方法和方向,在尽量降低金融监管复杂性的同时提升复杂性可能带来的金融监管收益。 展开更多
关键词 复杂性 金融效率 金融监管 成本收益分析
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综合化经营下的风险管控 被引量：2
19
作者 龚明华 陈璐 《中国金融》 CSSCI 北大核心 2011年第2期45-46,共2页
当前,试点银行应努力完善并表管理等方面的薄弱环节,制定科学的综合化经营发展战略和规划;监管部门应不断提高并表监管能力。
关键词 综合化经营 风险管控 商业银行 经营发展战略 金融机构 服务能力 后续监管 监管部门
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操作风险偏好建设:国际经验与启示 被引量：1
20
作者 罗猛 罗平 《中国金融》 北大核心 2007年第20期59-60,共2页
新资本协议的推出和实施，对操作风险开始正式提出资本计提要求，进一步推动了业界对操作风险的研究和实践。在这当中，一个重要但尚未形成统一认识的问题是如何正确表示操作风险偏好。当前，各国监管机构和商业银行正在加强操作风险偏... 新资本协议的推出和实施，对操作风险开始正式提出资本计提要求，进一步推动了业界对操作风险的研究和实践。在这当中，一个重要但尚未形成统一认识的问题是如何正确表示操作风险偏好。当前，各国监管机构和商业银行正在加强操作风险偏好研究与管理，以促进对操作风险偏好的理解，奠定操作风险偏好管理框架制定的基础。 展开更多
关键词 操作风险 风险偏好 国际经验 新资本协议 管理框架 统一认识 商业银行 监管机构
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