-
题名噪声依赖状态时的随机逼近
- 1
-
-
作者
陈翰馥
-
机构
中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所系统控制开放实验室
-
出处
《中国科学（E辑）》
CSCD
2000年第6期531-540,共10页
-
基金
国家"攀登"计划资助项目
-
文摘
随机逼近 (SA)的目的是求未知函数f(·)的根或L(·)的极值 ,f(·)或L(·)的值可量测到 ,但量测带有噪声 .SA是处理系统控制中许多问题的重要工具 ,问题的解往往依赖于所用的SA算法的收敛性 .考察了当噪声依赖状态时SA算法的轨线收敛性 ,这里 ,状态指f(x)或L(x)的量测点x .和已有结果相比 ,加在量测噪声上的条件是最弱的 .当算法用来求f(·)的根时 ,所用条件的优点在于它可以直接验证 ,而不用顾及算法本身的行为 .当算法用来求L(·)的极值时 ,所用的条件允许量测噪声依赖状态 .加在f(·)及L(·)的条件相当一般 :求f(·)的根时 ,要求f(·)可测并局部有界 ,求L(·)的极值时 ,要求L(·)的梯度局部Lipschitz连续 .
-
关键词
随机逼近
收敛性
噪声依赖状态
SA算法
根
极值
梯度
局部LIPSCHITZ连续
量测
-
分类号
TB11
[理学—数学]
-
